duration=8.7為何算中期，按照10年的分界點(diǎn)來(lái)算，duration不是應(yīng)該小于7.5才算中期么
我記得好像這塊講過(guò)MBS也可以看成一種調(diào)convexity的工具，但我找不到位置了，能幫我找下在哪塊嗎？
06年Q6第三小題，寫的agree，DB plan 的requirement應(yīng)該是比較平穩(wěn)才對(duì)，有固定的支出，而foundation支出uncertain所以才波動(dòng)。
這個(gè)private foundation的新捐助部分必須花掉是說(shuō)花掉免稅，還是說(shuō)和稅沒啥關(guān)系？
19頁(yè)這個(gè)投委會(huì)是基金公司的還是這個(gè)企業(yè)的（比如一個(gè)制造業(yè)企業(yè)）？
課件ppt是否都是2019年的？為了201906考試準(zhǔn)備的課件和講解？老師講的時(shí)候都是說(shuō)19年6月份考試？
機(jī)構(gòu)投資原版書93頁(yè)，案例c第三問打括弧的沒看明白？為什么說(shuō)進(jìn)入一個(gè)付固定收浮動(dòng)的swap相當(dāng)于合成一個(gè)liability
機(jī)構(gòu)投資 原版書90-91頁(yè)， 1、第一個(gè)案例第三問：原來(lái)的loan是浮動(dòng)的’換成固定的loan并用了對(duì)沖工具，第三問問對(duì)earning 的影響，分析中，利率不管上升還是下降’換成的固定利率+對(duì)沖策略是不受影響，但原始的貸款在利率下降時(shí)候’收到的利率也是下降的，為什么就說(shuō)替換后的凈收益低于原來(lái)的loan？ 2、第四問 答案中第三個(gè)，我打括弧的沒看明白？
學(xué)到后面有點(diǎn)暈了，麻煩老師說(shuō)一下，為什么要讓duration不變，最好能舉個(gè)例子，謝謝
你好，我試著嘗試做casebook的題，但是第一個(gè)fixed income的問題就難住了我。我不太記得我們學(xué)過(guò)country beta和fixed income的關(guān)系？請(qǐng)問casebook的哪些知識(shí)點(diǎn)是已經(jīng)變過(guò)的？謝謝
請(qǐng)問這段話什么意思？
請(qǐng)問248頁(yè)的 當(dāng)correlation增加時(shí)， 夾層比senior和equity的價(jià)格要高，equity指的就是subordinated嗎？
老師，在衍生品基礎(chǔ)課ppt的第八頁(yè)（如圖），請(qǐng)問是否可以將option value理解為期權(quán)的價(jià)格（premium）?
老師，第四點(diǎn)是不是邏輯不通啊。應(yīng)該是哪怕人的分類變了也要求一樣的對(duì)待吧？
這道題題干表格有點(diǎn)暈，為什么8%既是average rate，又是tax rate？
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