Fixed income 真題2010年A題，為什么dollor duration等于D *price*0?01 我看樹上的公式?jīng)]有乘以0.01呀？
老師好，請問reading29課后題第15題，答案是discretionary，但原版書的圖中如圖紅線所示，systematic的bottom up策略是no factor timing的，所以不應(yīng)該選systematic嗎？這怎么解釋呢?
固定收益2016年真題 D題目的select和 determine 只用畫圈圈勾選就可以嗎？需要再用文字描述解釋為什么選擇嗎？
您好 如圖： 問題一：ED針對的是benchmark的YTM改變，但是MD針對的是Bond yield改變——是指公司債的YTM嗎？ 問題二：接上一個問題，既然是公司債的YTM，除了benchmark的YTM不是還包括spread？那這個YTM的改變到底包不包括公司債的spread變化部分呢？（還是說，在此僅考慮benchmark的YTM改變，不考慮△spread？因為spread有spread的duration。這里就控制變量、只討論benchmark的改變部分呢？） 問題三：KRD也是針對benchmark的改變？ 問題四：ED針對含權(quán)債、benchmark平行移動——所以，如果既是非平行移動、又是含權(quán)，那用什么來衡量這個價格變化百分比？ 謝謝
第三小題，tracking error是隨著追蹤個股數(shù)量先下降再上升的吧？ 如果只看交易費用的話，b選項最低，是不是更好一些？
為什么average oas 可以排除掉credit spread volatility？
請問CFA三級官網(wǎng)的上的question bank題目有必要做嗎
老師你好，請問圖上intermarket如何保證currency risk是hedge的呢？
對put option，underlying asset 價格下跌時，option價格下降得比underlying asset上升option 價格上升得多。那對于call option呢？哪種情況價格變動大呢？為什么呢？
reading29，15，答案沒有問題 但是老師說，沒有factor timing從而不是量化，這個是不是有問題？ factor timing少，更傾向于bottom-up，在bottom-up并且systematic的時候是no factor timing，也就意味著，量化，可以不擇時。不是很明白，基礎(chǔ)課講解的時候就沒講清楚，只有一個表格
老師你好，第六題能否用具體的公式表達(dá)一下為什么active share會不變呢？
48頁swap的例題中，在貼現(xiàn)的時候老師解答是用的單利，但是后面的答案則還是用的復(fù)利，所以當(dāng)使用LIBOR的時候到底是用單利還是復(fù)利？
老師： 請問為什么股票不用對沖外匯，債券需要對沖？
17題strategy 1就是riding the yield curve,為什么不行，而15題中就可以
老師，請問一下，百題trading第一個case第四問這里為什么用50，而不是49.5呢？
程寶問答
金程問答