書后題148頁9題factorbased 所以risk exposure不是已經(jīng)分散掉了嗎
trading 課后題第四題，為啥不算 missed trade opptunity cost，題目說一共要買10000股，到周三收盤只買了3000+3200股，還有3800股沒有買呀？怎么能不計(jì)算missed trade opptunity cost呢
老師，***老師在講Var的兩種解讀時(shí)，說右側(cè)（比如99%）是發(fā)生的損失no more than xxxx，但我記得二級(jí)時(shí)他說過解讀右側(cè)的時(shí)候，要加上一句，可能產(chǎn)生盈利，可能產(chǎn)生損失，如果發(fā)生了損失，損失不超過xxxx, 他說如果和左側(cè)一樣，只說損失，會(huì)漏掉一種情況，是不對(duì)的。當(dāng)時(shí)原版書還針對(duì)這個(gè)出過題。三級(jí)S16第一個(gè)視頻講解中，***老師右側(cè)沒有加上這句話，和左側(cè)相同對(duì)待了，請(qǐng)問這個(gè)到底加不加呢？
百題13頁5題 janice的HC volatility低 FC高 應(yīng)該少配bond嗎
第7題，答案和老師的講解和基礎(chǔ)課講義有出入?；A(chǔ)課講義P120頁的圖中，No Factor Timing正是Systematic的特點(diǎn)之一，為什么這里反而說 no factor timing所以不是sysmatic的方法呢？究竟基礎(chǔ)課講義是對(duì)的，還是這里是對(duì)的？
老師您好，這道題的答案中說Median manager除了Measurable之外的7個(gè)特征（SAMURAI）都不滿足。而視頻中講的時(shí)候說A是滿足的。Median manager的appropriate和accountable滿足嗎？我以哪一個(gè)講法為準(zhǔn)？謝謝。
老師您好，我想問一下原版書227頁reading3第46題（或經(jīng)典題27頁） ：妻子的賬戶是discretionary “non-fee” paying account。有超額認(rèn)購的時(shí)候，不管妻子是不是fee paying account，都不能給她？因?yàn)榉蚱薇徽J(rèn)為是同一個(gè)賬戶？謝謝您
為什么要除以2呢？題目給出的不已經(jīng)是semiannual的數(shù)據(jù)了么
return metric 和 dollar metric是在業(yè)績?cè)u(píng)價(jià)哪里講的??？（原版書課后題17題答案中提到了這兩個(gè)概念）
對(duì)于net saver來說 沒有on-going liquidity need，那么他的資產(chǎn)是不是一定是relatively large的？還是說要用不考慮收入的expense來計(jì)算是不是relatively large？
老師您好，我想問一下fixed income 百題 71頁，Q4： 答案C我覺得應(yīng)該是shorter “spread” duration吧？經(jīng)濟(jì)變差，spread上升，影響公司債更多的是spread duration？duration 是 risk free rate對(duì)它的影響？謝謝您。
老師，原版書后14題，但其實(shí)是很in general的question。tax-deferred accounts的收益計(jì)算公式比較簡單，但是deferred capital gain tax的計(jì)算公式很復(fù)雜，同樣都是計(jì)算defer的capital gain為啥公式不一樣。我每一個(gè)單獨(dú)都能理解，但是放在一起就對(duì)比不能了。
課后題18，匯率預(yù)測(cè)運(yùn)用經(jīng)濟(jì)好就升值，經(jīng)濟(jì)不好就貶值，在判斷經(jīng)濟(jì)好不好的時(shí)候，10年債券收益、1個(gè)月收益，均是越高經(jīng)濟(jì)越好，不論長短，這個(gè)怎么解釋？ 長短利率都一樣的情況，是否只有在匯率預(yù)測(cè)的時(shí)候可以用，因?yàn)閠erm spread里明顯反向的影響
剛才提問的，圖一，還有一個(gè)地方不理解就是，這里這個(gè)6months到底是說現(xiàn)在才簽這個(gè)contract，maturity是6months，還是之前簽的還有6months過期？
原版書課后題reading二十六 第六題 note2 答案那個(gè)例子什么意思?。恐x謝!
程寶問答
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