專戶理財(cái)是給個(gè)人的還是機(jī)構(gòu)的？第18-67頁，這些產(chǎn)品給誰用的？
右邊的公式為何不除V0呢？
集中頭寸為啥不能放在第二層？第二層里面不也是有equity么？如果某人有很多集中頭寸的股票，也沒有想借此實(shí)現(xiàn)很高的人生目標(biāo)，只是簡單的持有股票，是不是應(yīng)該算第二層？
那考試時(shí)是按照能力、意愿取其低來做 還是 如果能力大于意愿但同時(shí)要求回報(bào)率也高，此時(shí)應(yīng)該按照能力來定風(fēng)險(xiǎn)承受能力來做？
老師，我想問下如果statistical signicance for zero value added manager下降，第二類錯(cuò)誤-開除了好的基金經(jīng)理，發(fā)生的可能性也是降低，對(duì)吧？
請(qǐng)問課后題R24 24題 為什么說的貶值1%是半年的 不是一年貶值的嗎？？
老師好請(qǐng)問2018真題7-C，這里flatten的YC選barbell可以理解，但題目中如果給出量化的短期和長期的配比，達(dá)到什么程度算barbell失去優(yōu)勢(shì)了呢，比如這題沒給短期長期duration，我就只能大概判斷短期dur短，所以價(jià)格影響小，但什么情況下可以量化判斷呢
押題SS17第6題 ，題目要求synthetic,老師說過，一般情況下是用時(shí)間價(jià)值公式，但這個(gè)題目的選項(xiàng)里，用時(shí)間價(jià)值公式算出來是選A，而用beta 計(jì)算， 是選C。答案最終選了C,為什么呀？老師說可以兩個(gè)算出來看哪個(gè)答案里有，但是兩個(gè)算出來的結(jié)果在答案里都有。該怎么辦？
類似于那種用衍生品來調(diào)整組合久期這些公式好像是不是都是默認(rèn)，對(duì)沖工具的利率變化和我資產(chǎn)組合的利率變化，那個(gè)Δy是一樣的，然后我們只用保證它們的美元久期一樣就可以了？ 做了好多題，突然發(fā)現(xiàn)是不是都是基于這個(gè)假設(shè)呢？謝謝
Casebook472頁，這里計(jì)算realized g/l時(shí)，是和benchmark進(jìn)行比較的，老師上課的ppt的例題好像不是減benchmark的吧？
2007Q5A inflation rate為什么用3.25%不用2.5%
C選項(xiàng)只是說買入T-note futures,賣出German note futures，為啥會(huì)涉及借入6個(gè)月的美元，投資6個(gè)月的歐元??？
老師您好，請(qǐng)問這個(gè)補(bǔ)充資料在哪下載呢？另外，liability noise這個(gè)知識(shí)點(diǎn)現(xiàn)在的課本是不是刪掉了這個(gè)知識(shí)點(diǎn)？
2008Q7C 老師講解是在第幾分鐘？沒找到 currency swap不是應(yīng)該雙方都有credit risk么？為什么答案是counterparty。 forward算出來應(yīng)該是long方賺錢，那應(yīng)該是對(duì)手方bear risk呀
Gamma的漲多跌少可否漢語寫一下
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