判斷基金經(jīng)理是否有能力時(shí)，如果relax appraisel criteria，會(huì)增加type I error，retain poor manager，中間是怎樣的邏輯？ relax appraisel criteria，更容易拒絕原假設(shè)，alpha就大于0，請(qǐng)問是為什么更容易拒絕原假設(shè)，不是更容易接受原假設(shè)？
09年最后一題time horizon 繼承第二筆trust需要算另一個(gè)階段么？
這里我看dollar duration 是p*MoD*1%，為什么要乘1%？講義里面只說了p乘以d，這里要怎么判斷呢
老師 我想請(qǐng)問，基礎(chǔ)班最后這一段歷年真題的PDF，在哪兒下載呀？另外我現(xiàn)在在做原版書的課后題，那個(gè)東西有講解課程么，我就自己對(duì)照著答案看了么。
上午case415頁b不理解
在計(jì)算Market factor的貢獻(xiàn)比例，第四題，這個(gè)公式是怎么推出來的，在講義上好像沒有
前一個(gè)case 正好說了callable z spread 大于oas 這個(gè)comment 1表述的不是這個(gè)意思嗎
Direst equity real estate450000是投資性房地產(chǎn)，不是自用的，不屬于TIA嗎？
fixed income reading24課后題 那道hedge into,說hedge時(shí)候，這里***老師說的和以前在asset allocation外匯章節(jié)里沖突了吧。那個(gè)時(shí)候候他說hedge 就是 roll yield=(f-s)/s，（具體在asset allocation NDF21分鐘時(shí)候他說的），現(xiàn)在又說hedge=-（f-s）/s 我已經(jīng)被Roll yield 概念和這里hedge into概念搞暈了
上午題p459 buy and hold constant mix constant proportionportfolio是什么意思 試用于哪種市場(chǎng)環(huán)境 基礎(chǔ)班沒有講過
老師您好，2017年 236頁的C問，我截圖的部分， 可不可以回答為： portfolio B： convexity of asset （0.91-7.3）is greater than convexity of liability（7）？因?yàn)榻滩母倪^，不知道我這樣回答行不行。 答案給的是“it has both an asset with a duration (0.91) lower than the shortest liability (1 year) and an asset with a duration (7.30) higher than the longest liability (7 years).”謝謝您！
請(qǐng)問，R35的case1： 計(jì)算第二天（周三）的資本利得的時(shí)候，為什么benchmark不是17.05，而是采用當(dāng)天買入價(jià)？
您好，請(qǐng)問這個(gè)Bid是站在dealer角度而言的吧？也就是trader的buy?
希望可以具體解釋一下是怎么合成的？謝謝啦！
為什么top-down是計(jì)量模型？
程寶問答
金程問答