請問第六題的最后一個(gè)案例，為什么是fundamental，是因?yàn)樘岬搅薴air value嗎
25-delta有什么特殊含義嗎？
25-delta有什么特殊含義嗎？
老師，去年直播板書的內(nèi)容，講的內(nèi)容是啥？麻煩寫成文字告訴我一下，講的是什么內(nèi)容？謝謝
put為何跟rf負(fù)相關(guān)？老師沒說啊
老師，為何成本就一定為2.2呢？未來的spot rate會變??？如果考慮這個(gè)不是應(yīng)該要hedge嗎？
老師??為何這里沒有對rfx做回歸？這個(gè)相關(guān)系數(shù)在回答時(shí)也沒有用上，能給我詳細(xì)解釋下這兩頁有什么區(qū)別和聯(lián)系么？謝謝
負(fù)相關(guān)不是降低風(fēng)險(xiǎn)么？為何indterminate
老師，兩個(gè)問題，外匯的遠(yuǎn)期和即期都是t+2？ 還有此題中spot 和forword方向反，那選擇bid或ask時(shí)是不是都選不利價(jià)格？還是按spot選bid？
老師，您好，第三題，不考慮題中的選項(xiàng)，增加一個(gè)選項(xiàng)long 25call和atm put short 25put 對嗎？謝謝啦
risk reversal 是賭波動(dòng)率下降還是上升
如果題目圖2 也給出future 的duration和price，那應(yīng)該用哪個(gè)答題？
請問老師，經(jīng)典題的寫作題case 3提到的美國聯(lián)邦基金利率目標(biāo)區(qū)間，每次都是以25bps進(jìn)行調(diào)整的嗎？
老師這里為什么會是合成的foreword策略？x一定要一樣？不能是risk reversal么
老師，short call的delta是負(fù)的么？趨近于零不是增加么
程寶問答
金程問答