2022年B上午題第7個(gè)案例。這種Justify your response的題目，說完為什么選其中一個(gè)，還需要說為什么不選另一個(gè)（或幾個(gè)）嗎？感覺考場(chǎng)時(shí)間不夠面面俱到。
老師，C題能講解一下么？我不理解。謝謝。
你好 我不太理解為什么兩個(gè)貨幣的匯率, 比如說 USD/EUR的forward rate 一直是貼水(negative roll yield), 但是他們的spot rate卻越來越高， 這是Why?
老師 Global Mega的case 的這題 可以詳細(xì)講解一下嗎 不知道basis是什么概念
carrying cost為啥和call正相關(guān)，和put負(fù)相關(guān)
case Renita，discuss how a volatility based strategy would contrast with other institution investor,這道題考查哪個(gè)知識(shí)點(diǎn)，答哪些點(diǎn)就給分
case Wilson第二問discuss a attribute of currency overlay that would increase the likehood of it would be allowed in terms of strategy position是什么意思？另外答案是什么意思，寫出哪些要點(diǎn)就給分？
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CFA 三級(jí) 衍生品 這題調(diào)組合的久期，我通用圖2的公式計(jì)算出來是676，為啥這題答案選A 490 是公式/參數(shù)選用錯(cuò)了嗎？像這類題，如果題干同時(shí)給出了多個(gè)參數(shù)，我該選哪個(gè)呢？
low波動(dòng)性不能long嘛 都是short？
為什么線都是45度的，45度條件是什么？
??所以Fra 是期末一起還本付息，3至9月期間每個(gè)月是不需要支付固定利息費(fèi)用，然后實(shí)操是在3月份直接現(xiàn)金結(jié)算損益是嗎
老師衍生這個(gè)題目，解析看不懂。
BSM model 里的S是S大T，還是S0呢
老師，請(qǐng)講解一下LM2 (Swaps, Forwards, and Futures Strategies)的課后題，第19題，謝謝。
程寶問答
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