高賣為什么是賣OTM put？OTM put不是S>X，虧錢的嗎？
不理解概率的計算與中位數(shù)有啥關系？
為何把%一起代入公式計算得到的是43177.75，差了兩位數(shù)呀？
計算利率變動概率的算法是通用的嗎：目標值-前中心值/后中心值-前中心值
老師，您好，如果實際交易利率是2.9%，其它條件不變，上升的概率應該怎么計算呀，還是說因為2.9%>2.875%, 所以上升概率100%？如果用3.125的區(qū)間計算，上升概率55%，變低了，不合理吧？
為啥債相關系數(shù)高 利率升熱錢入?yún)R率升 利率升債券跌 負相關呀
第二段為何做空的Call option是OTM的呢
沒理解哪里說到了enhanced ？
可以理解Convexity小的好，但為何前提是：要比outflow portfolio的大呢？
老師，您好，basic risk算不算一個原因呀
R10 32題
請問這里期貨價格為什么不是等于100-(LIBOR-25bp)？
為什么分析師預測的forward匯率是不對沖的結(jié)果，事實的forward 匯率就是對沖的
是不是默認 spread，straddle，calendar spread的underlying都是一樣的
請問算foreign currency exchange hedge時 到底要不要公式里加上S0標的資產(chǎn) 很困惑 謝謝
程寶問答
金程問答