金程問(wèn)答
請(qǐng)問(wèn)put spread為什么要在乎右端上行有沒(méi)有hedge? long put 不行權(quán)也沒(méi)損失？謝謝
講義79頁(yè)的結(jié)果17142857，即使不判斷swap久期的正負(fù)號(hào)，也能計(jì)算出來(lái)，請(qǐng)問(wèn)如果是選擇題，會(huì)否出現(xiàn)本金為17142857和-17142857這樣的兩個(gè)選項(xiàng)？
書(shū) 6 3頁(yè) time value 的15是他給的數(shù)還是算出來(lái)的？然后 lose 39是怎么推出來(lái)的？不太理解 謝謝
書(shū)59 頁(yè) 哪里看出來(lái)15%的implied volatility 的上漲？謝謝
請(qǐng)問(wèn)這個(gè)d1,2的公式需要掌握嗎？謝謝
老師，carry trade的原理不是借入low yield currency，投資high yield currency嗎？那這一題為什么是借入高利率的BRL，投資低利率的AUD呢？
精 為什么最大損失是這個(gè)式子
第一題不太懂
這個(gè)題構(gòu)建stranggle，并到break even,是不是答案算錯(cuò)了？break even price算錯(cuò)了吧？
這里covered call就是A和C為什么要把股票賣(mài)掉？要是照著這個(gè)思路，那long put，當(dāng)?shù)暮?，一樣要賣(mài)掉股票吧？要是現(xiàn)金交割，無(wú)論covered call和protected put，都是不用賣(mài)股票，這個(gè)咋理解？
老師， 第三題為什么沒(méi)有加上股票本身收益，Total payoff 應(yīng)該是 S+P710-P740吧
為什么delta put那里，隨標(biāo)的資產(chǎn)上升而上升是什么意思？put option應(yīng)該隨標(biāo)的升而下降吧？
請(qǐng)問(wèn)這邊要計(jì)算strategy的cost，不用考慮一個(gè)contract是100份股票的乘數(shù)了？直接按單個(gè)期權(quán)的價(jià)格計(jì)算即可？
密卷衍生這個(gè)求bpvctd答案錯(cuò)了吧？他讓求得是bvpctd future contract，應(yīng)該再除以conversion factor啊
麻煩老師解釋一下選項(xiàng)A implied volatility為啥要lower21.05%
程寶問(wèn)答
