老師好，請問calendar spread中講的time value的衰減應(yīng)該是ABC哪張圖呢？
第三點 應(yīng)該是less upside premium吧？不是完全沒有上行收益啊
每一份合約漲365點嗎？為何要乘822？
98.05和97.3是什么關(guān)系？
不理解這個等式的邏輯，為何1+2=3?
為何Call的執(zhí)行價格高才能鎖住上行風(fēng)險？
綠框那兒，老師說要給別人錢，是什么邏輯？明明是有義務(wù)以X價格賣出資產(chǎn)啊，不是收錢沒，怎么還要給別人錢，倒貼?。?
這里的1.5*1.2看不懂
為何fixed-income與FX的相關(guān)性高于股票與FX的相關(guān)性？是因為利率嗎？
請問這里報價為什么是FP？這是什么？而不是Quoted price？
FRA是差額結(jié)算的嗎？到期不付本金？
VIX return和equity return為什么是負(fù)相關(guān)
第一問問哪個是對的我還要說哪兩個是不對的嗎 還是光說對的就行
關(guān)于這個圖，17.6這一行到底是implied volatility還是價格？80%這幾個數(shù)又是什么？官網(wǎng)題和密卷題，老師講的不一樣。
老師可以幫忙總結(jié)一下哪些計算在計算時不能考慮%？
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