VIX return和equity return為什么是負(fù)相關(guān)
第一問問哪個是對的我還要說哪兩個是不對的嗎 還是光說對的就行
老師好，B問中的AC應(yīng)該都可以持有股票，答案為什么說會導(dǎo)致股票被賣掉呢？
關(guān)于這個圖，17.6這一行到底是implied volatility還是價格？80%這幾個數(shù)又是什么？官網(wǎng)題和密卷題，老師講的不一樣。
老師可以幫忙總結(jié)一下哪些計算在計算時不能考慮%？
?？家?上午題 case7 第1題，一定要選strike price=110的嗎？這個離current price太近了吧？
請問第六題的最后一個案例，為什么是fundamental，是因為提到了fair value嗎
25-delta有什么特殊含義嗎？
老師你好 密卷題目 reversal strategy 為何使用OTM？
老師好，原版書34題的課后題，詳細(xì)邏輯可以跟我說一遍么？
variance swap 為什么不用計算%，密卷第二套第八題第3小題。
2022 CFA mock A am Q3，第一問答案明顯不嚴(yán)謹(jǐn)吧，題上都沒有說昰long還是short，怎么能判斷是loss 還是gain？short就是gain呀？
put為何跟rf負(fù)相關(guān)？老師沒說啊
老師，為何成本就一定為2.2呢？未來的spot rate會變??？如果考慮這個不是應(yīng)該要hedge嗎？
老師??為何這里沒有對rfx做回歸？這個相關(guān)系數(shù)在回答時也沒有用上，能給我詳細(xì)解釋下這兩頁有什么區(qū)別和聯(lián)系么？謝謝
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