R10 32題
請問這里期貨價格為什么不是等于100-(LIBOR-25bp)？
為什么分析師預測的forward匯率是不對沖的結果，事實的forward 匯率就是對沖的
是不是默認 spread，straddle，calendar spread的underlying都是一樣的
請問算foreign currency exchange hedge時 到底要不要公式里加上S0標的資產 很困惑 謝謝
請問put spread為什么要在乎右端上行有沒有hedge? long put 不行權也沒損失？謝謝
講義79頁的結果17142857，即使不判斷swap久期的正負號，也能計算出來，請問如果是選擇題，會否出現(xiàn)本金為17142857和-17142857這樣的兩個選項？
書 6 3頁 time value 的15是他給的數(shù)還是算出來的？然后 lose 39是怎么推出來的？不太理解 謝謝
書59 頁 哪里看出來15%的implied volatility 的上漲？謝謝
請問這個d1,2的公式需要掌握嗎？謝謝
精 為什么最大損失是這個式子
第一題不太懂
這個題構建stranggle，并到break even,是不是答案算錯了？break even price算錯了吧？
老師， 第三題為什么沒有加上股票本身收益，Total payoff 應該是 S+P710-P740吧
為什么delta put那里，隨標的資產上升而上升是什么意思？put option應該隨標的升而下降吧？
程寶問答
金程問答
