我不明白130的時候為什么要sell？沒理由啊
老師，關(guān)于non deliverable forward，這幾個觀點幫忙解釋下說的什么
老師，這道題為什么不能選C呢，題中也說了cost efficient hedge structure，C不是成本更低嗎
老師這個題，B不理解。新西蘭通脹高貨幣貶值，利率不是會高嗎？（ppp）
老師這里市場上漲5%的收益不用乘以1/2嗎？只有浮動利率這里是年化？
這里為什么average時候用合成的short forward而不是bear spread，波動無方向時候用calendar spread是為什么，這個不是也基于方向預(yù)期選擇call put
The New Zealand dollar (NZD) is trading at a positive cross-currency basis againstthe U.S. dollar (USD). Sterling (GBP) is trading at a negative cross-currency basisto the USD. Which of the following strategies would generate the greatest return? 答案里說：If the NZD is trading at a positive cross-currency basis to the USD, New Zealandinvestors can earn superior returns by lending NZD via a currency swap andinvesting in U.S. government bonds。 沒懂什么意思。視頻講義里對basis的講解不多。
為什么在畫option收益曲線時候都假設(shè)是deep itm的，也就是斜率都是1
2023A上午題7。Statement 2怎么理解。我覺得既然是熊市那就是波動率高，對比右側(cè)部分就行，但是這個statement有同時比較價外的call和put。我不知道該如何看圖得出相同結(jié)論。
這種題不用考慮從1.75%-2.00%范圍cut到1.5%-1.75%這樣整數(shù)嗎，而是直接從1.88%減0.25%?
老師 Global Mega的case 的這題 可以詳細(xì)講解一下嗎 不知道basis是什么概念
short call下行也不是有限
我思路是原本賣歐元，所以看跌歐元，怕歐元漲，所以買歐元漲了會賺錢的，所以買歐元call，買GBP put，longEur 遠(yuǎn)期或者賣GbP遠(yuǎn)期。
carrying cost為啥和call正相關(guān)，和put負(fù)相關(guān)
case Renita，discuss how a volatility based strategy would contrast with other institution investor,這道題考查哪個知識點，答哪些點就給分
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