老師，您好，第三題，不考慮題中的選項，增加一個選項long 25call和atm put short 25put 對嗎？謝謝啦
risk reversal 是賭波動率下降還是上升
如果題目圖2 也給出future 的duration和price，那應(yīng)該用哪個答題？
請問老師，經(jīng)典題的寫作題case 3提到的美國聯(lián)邦基金利率目標(biāo)區(qū)間，每次都是以25bps進(jìn)行調(diào)整的嗎？
老師，short call的delta是負(fù)的么？趨近于零不是增加么
高賣為什么是賣OTM put？OTM put不是S>X，虧錢的嗎？
不理解概率的計算與中位數(shù)有啥關(guān)系？
為何把%一起代入公式計算得到的是43177.75，差了兩位數(shù)呀？
計算利率變動概率的算法是通用的嗎：目標(biāo)值-前中心值/后中心值-前中心值
老師，您好，如果實際交易利率是2.9%，其它條件不變，上升的概率應(yīng)該怎么計算呀，還是說因為2.9%>2.875%, 所以上升概率100%？如果用3.125的區(qū)間計算，上升概率55%，變低了，不合理吧？
為啥債相關(guān)系數(shù)高 利率升熱錢入?yún)R率升 利率升債券跌 負(fù)相關(guān)呀
第二段為何做空的Call option是OTM的呢
沒理解哪里說到了enhanced ？
可以理解Convexity小的好，但為何前提是：要比outflow portfolio的大呢？
老師，您好，basic risk算不算一個原因呀
程寶問答
金程問答