請問forward premium為什么要sell，forward discount為什么要buy，一直沒理解這個邏輯
Max loss計算公式有誤
第二題延展一下，如果題目問需要賣多少份期貨合約，是（$28,229.25/$104.05） * CF 0.9135 = 248份么？辛苦老師幫忙看看對不對
講解視頻可以上一下不？each option contract size = 100,000 AUD/USD 這個怎么理解啊
感覺這個題目問得不清楚，題目問Calculate the contribution of foreign currency，外幣的貢獻 -- 到底是指外匯變動的貢獻還是包括了外幣資產(chǎn)漲跌的貢獻？
表1 和表2，兩個European-index beta值不一樣 這個合理嗎
這道題在紙質(zhì)課后題里數(shù)值、解題步驟都不一樣了，課后題答案數(shù)值好像也不對，請按新的課后題（如圖2、3）給一下解題步驟和正確答案。謝謝！
老師 請問這里怎么判斷是用 floating 對 floating rate 的呢？ CAD 利息下降，那應該會想收 fixed CAD interest 呀， 支USD 利息應該也會想看看 fixed and floating 哪個劃算呀
第一題，怎么才知道面額是100呢？這里的145.2直接乘100000結(jié)果會少了兩位數(shù)？
case 7第一問求put的cost. 這里給出put的premium是5.05,按照執(zhí)行價格和合約中股數(shù)算合約份數(shù)，然后又要乘以股數(shù)，再計算成本。那不就是相當于一股對應一個put嗎？直接用股數(shù)乘以5.05不就好了，干嘛還又除以100，乘以100的。
請問covered call就是因為收到了一點premium所以可以被認為是提供了一點的protection against fall in price嗎？也不用考慮premium的多少嗎？ 謝謝
第3題，每股一定對應一份期權(quán)嗎？這個premium 可以直接從每股收益中減去?
老師您好，您上課講risk reversal是long call+short put. 但是講義205頁講的是long put+short call. 老師可以幫忙解釋一下risk reversal到底是什么嗎？
這裡：brl利率4%，aud利率3%，最后結(jié)果是借入brl，投資aud； 但最後ㄧ題老師說JPY利率低，可以直接判斷借JPY投AUD, 兩道題不是自相矛盾嗎？ 到底能不能直接用利率判斷借哪個投？
cheapest-to-deliver bond在沖刺筆記 哪里講解?。?
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