老師，exhibit 2怎么看呀
如圖二我寫的，哪里不對呀？答案怎么沒算上long stock的價值呢？問得是每股的最大收益呀
It is easier to sell a currency forward if there is a cushion when it is selling at a forward premiu
這里的單位不對吧，括號里的是%平方，括號外的數(shù)是2500/%，得到的結(jié)果應該是1293.75??？
1. 根據(jù)圖一的公式，圖二綠色圈里寫錯了吧？2. 圖一的第一個公式，+call是買入資產(chǎn)，那為何不是減去call option value呢？-call為何不是加上call option value？
貨幣升值，short forward on升值貨幣
老師，請解答一下這道題謝謝
為何是OTM Call?
原版書233頁345題，資產(chǎn)是美金2.5M,他的reporting currency是歐元，那么他hedge也賣美金啊。但是他為什么那個簡析后面說是要買美金呢，很奇怪呀！
這個題應該是84%cut對吧
老師好！請問在這張圖里，對于靠近0的部分，期權(quán)的time value也是趨近于0嗎？
老師好！請問在這張圖里，對于靠近0的部分，期權(quán)的time value也是趨近于0嗎？
老師好！請問在這張圖里，對于靠近0的部分，期權(quán)的time value也是趨近于0嗎？
為什么covered call是lower volatility
為什么additional overlay manager是franz受益，不是braunt
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