老師，根據(jù)put call parity，p+s=c+pv（x），synthetic long call=p+啥，那可以推出c+pv（x）=c？
這里可以用第三排四個健，計算現(xiàn)值，用匯率折算成美元現(xiàn)值后，再用四個健求PMT嗎？
bear spread的profit關(guān)于Clow和Chigh的符號寫反了吧
可不可以說spread的四種應用的目的都是放棄upside return以limit downside risk
這里老師明明剛說了“投資組合的Δ=0，就是不管標的資產(chǎn)怎么變，投資組合對于標的資產(chǎn)的變動都是不敏感的，整體風險就可控了”，但是馬上又說，這個策略是有缺陷的，因為Δ會隨著標的資產(chǎn)的價格變化而變化。那么請問到底是什么？謝謝！
請問高亮的這句要怎么理解？謝謝
請問為什么max g/l 是最好的？如果交割low quality bond，CF小，不是應該值越小越好嗎？謝謝
怎么理解這最后一句話 “technical analysis does not attempt to determine where market prices should trade, but where they will trade"?
rho，rf無風險收益率為什么和call option是Positive的關(guān)系
請問如果是out-of-money call的話，并且快要到期的話，是越接近到期dealta越接近0嗎？
老師請問如果roll yield 為正，就說明我short forward 是賺錢的對吧，會不會同時出現(xiàn)expected spot ra為負》 那怎么判斷要不要hedge？ 看 net？
為什么不考慮股票的影響？
老師，我沒看懂這個，是他要買1million的CHF還是？這個風險敞口是怎么看的，誰買誰？
CFA三級原版書后題 衍生品 currency management章節(jié) 第22題 這里我有幾個問題，一是A國貨幣政策收緊，則A國貨幣是貶值吧？有點忘記了二級知識 二是forward points變大變小、forward升貼水、forward premium與roll yield間是什么關(guān)系？ 和carry trade好像還不太一樣，區(qū)別在哪里？ 謝謝老師，這個知識點比較薄弱
之前二級不是說如果假設(shè)每3個月支付一次，那么floating bond的久期不就約等于3/12(0.25)嗎，為啥這里又說0
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