現(xiàn)在滬深300是3700點(diǎn)，買了行權(quán)價(jià)2700不是實(shí)值期權(quán)當(dāng)場興權(quán)就獲利，怎么能說認(rèn)為暴跌呢。。？如果賭下跌應(yīng)該買執(zhí)行價(jià)格3700put啊，沒明白那句話“認(rèn)為暴跌”所以執(zhí)行價(jià)格低就波動(dòng)率大
為什么static hedge不能完全對(duì)沖呢，誤差來自哪里？
老師，這個(gè)題不太懂。為啥買的時(shí)候用spot價(jià)格。0.8857怎么來的
1，老師我不太明白trade 2 為啥是波動(dòng)率小獲益， 2，解釋中的an alternative will buy call是說波動(dòng)率大可以買call，對(duì)吧。
34題是接33題的，33題里還是歐元做Base currency，怎么到了34題就換成美元了？
怎么判斷借款成本是加減多少bp? 為什么libor是根據(jù)98.05判斷呢
S怎么變成了1
delta bond 為什么是0
1.老師這里的Sep和Oct的兩個(gè)Call option是不是因?yàn)闀r(shí)間間隔短所以便宜？2.為什么兩個(gè)option價(jià)格一樣？不應(yīng)該越臨近后面的option更貴嗎，不是很懂
老師，請(qǐng)講解一下LM2 (Swaps, Forwards, and Futures Strategies)的課后題，第23題，謝謝。
所有的策略都能用幾何法嗎
這道題沒有看懂，美元更值錢了，不應(yīng)該收到的美元更少嗎？ 這里為什么說他要增加收到的錢？而且basis 不是加在非美元的一端嗎？
請(qǐng)講下策略2
為什么這里解答里第一步也是Inflow 第二步也是inflow？net 為什么是outflow？
假如現(xiàn)在的spot匯率是0.99, mgr覺得匯率會(huì)下降，最低下降到0.94，于是要買入put？但是又想降低cost，所以要賣出put。我現(xiàn)在有0.98和0.95兩個(gè)put option，所以mgr應(yīng)該買入0.98的put，賣出0.95的put？但是根據(jù)put spread的定義是買入OTM put，賣出更OTM的put。想問一下OTM的參照物是什么？0.98&0.95相對(duì)0.99都是ITM的，但是相對(duì)0.94的話，不是0.98更加OTM？
程寶問答
金程問答