Factor based是top down嗎？
PPT47頁這個題明顯不合理，周二給我的限價指令9.98低于當(dāng)天所有的市價，導(dǎo)致交易員沒有機(jī)會成交，當(dāng)天收盤10.03.周三改了指令到10.07，交易員才有機(jī)會下單，最終成交10.07。那么周二怎么能算我交易員delay？10.03和10塊的差額怎么能算delaycost？
請問這道題從哪里看出來是養(yǎng)老金的？r26最后一題
老師，performance attribution里的return based 、holdings-based 和equity 里的RBSA、HBSA，有什么相同點和不同點（定義、優(yōu)缺點等）
原版書課后題Reading 36第26題，老師請解釋一下high water mark provision
為什么curve effect是正的，紀(jì)老師講收益率曲線變flatter了curve effect才是正的，因為長期利率下跌所以effect才是正的，但這里的情況長期利率是上漲的呀，前面的duration effect是負(fù)的說明長期利率是上漲的，那么curve應(yīng)該是變steeper，curve effect應(yīng)該是負(fù)的呀
這里的知識點有點忘了，為啥有兩個至少的標(biāo)準(zhǔn)？到底采用哪個標(biāo)準(zhǔn)
為啥封閉式基金流動性最好？難道不是開放式基金流動性好么
allocation effect, selection effect, interaction effect中，哪些事選擇manager所產(chǎn)生的value added？
performance based不是專指的base+bonus類型吧，和業(yè)績完全掛鉤，incentive可以為負(fù)抵減base fee的叫什么？這里不包含嗎 可是優(yōu)點說了啊 但缺點又寫的另一種
第一題中Close end funds 題干從哪表現(xiàn)出不作為了?
Allocation = (wi– Wi)(Bi – B)；Selection ＋ Interaction = Wi(Ri – Bi) ＋ (wi – Wi)(Ri – Bi)
第二題，不是很懂這個日交易量的20%為啥還要再除于40？ 題目中的20%不就是日交易量的20%嗎？
按照圖6中curve movement=0.03% =-0.89%shift+0.39%slope+0.53%curvature這三項相加， 而老師的講法是curve movement包括了shift+slope+curvature+spread這四項相加，到底誰對
第一題，怎么知道third－party categorization是靠譜的
程寶問答
金程問答