課后題57頁19題中swap md還有負(fù)數(shù)嗎？在考試中如果是負(fù)數(shù)，也是直接引用負(fù)數(shù)？
這里求Effectiveness，計算Futures的收益的時候用到了32份合約，而這個份數(shù)是按照targetBeta是0.8計算出來的。本題初介紹解題思路是根據(jù)realbeta和targetbeta進(jìn)行比較，那么這么計算32份合約，不就是悖論嘛？
max loss 難道不應(yīng)該是無限的么？
老師您好，這是百題的題目，我想問一下這道題不需要考慮total market return嗎？謝謝
這里說到衍生品的損失按20%征稅不太理解，損失應(yīng)該遞減稅，然而對損失怎么能征稅呢？
一直沒搞明白roll yield什么意思。按照第一張圖片的公式，roll yield>0是F>S，也就是contango，但是老師上課說的（綠色筆記），以及第二章圖中表格好像就沒辦法理解。
老師，SS6 用derivatives去調(diào)整equity risk中的beta值。（1）請問是針對equity策略中的那個模型。是CAPM還是Factor-based。（2）如果想用equity futures 去調(diào)整equity基于factor-based策略的中的beta，如何調(diào)整。
請問衍生2015年真題q6 第一小題是考的哪個考點呢，能否講講這題的邏輯
老師，視頻第1：10：50附近，第③小問：the required number of put options= underlying to be hedged/(N(d1)-1)。這里是不是少一個負(fù)號呀?
請問這題的久期都是怎么算的呢
這里算有效性，相當(dāng)于第一問的逆運(yùn)算啊，結(jié)果肯定是0.8??？這樣想對嗎？
押題下午題17，升水不是應(yīng)該買近賣遠(yuǎn)嗎？
這個講解真的…很敗好感…一會兒這個一會兒那個…2題到底什么意思啊？
請問百題ss6case3（109頁）的第4題，怎么理解？謝謝
老師好，第四題的A問，先把beta降到0的那一步，為什么不是用0-1.15，B問要算total value，為什么是計算future的profit，不是用364*164005來計算value？
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