我怎么覺得老師寫反了…
還有，最終不是要把歐元換成美元嗎，歐元升值不是好事情么，這樣可以換更多的美元，為什么還會加重損失？這都什么邏輯
Regarding the currency overlay program, it will add value to the portfolio only if the currency alpha has a low correlation with other asset classes in the portfolio 為什么？
密卷講解在哪聽
為何圈1的計算可以直接減去Beta下降的量?。緽eat*股指價值得到的是什么東西？
equity swap中 如果標的股票發(fā)放了股利歸哪一方
call 和 put premium的價格都是針對于一個share來說？而不是一個contract？
周老師說收益是正無窮∞大，而書上說是比Put option premium小呀？
老師您好，long Calander spread是在implied volatility比較低時使用嗎，那預期的股票價格怎么變，對市場是bearish嗎
這里說straddle用ATM call put，怎么答案中還選的不一樣的？
老師，R10例題8第1小題為什么選A？
老師，參考R10例6第3小題，請問圖中我總結(jié)的對不對？
為什么這個策略不能用at the money的option 要用out of money
衍生品 金程PPT 第10頁，historic volatility計算公式中 分子中這兩個數(shù)字 是什么意思？Rc 和R-C
請問Reading 9 Q11， 如果按照Bob老師講的用duration來做。 Fully hedge bond against interest rate rise，那target 的duration應該是幾呢？
程寶問答
金程問答