關(guān)于roll yield不理解 應(yīng)該是如圖三吧 r是平行上移且flatter 、roll yild 應(yīng)該為正啊？又沒有revert倒掛
還是沒明白為什么S和E要相關(guān)性要大于零？
精 老師這個表，看一個因子帶來的收益，看absolute，對吧。但是您看第2個問題，看的是factor return。還有一個問題，第1列、第3列，代表什么含義？什么時候看哪列？
BHB和BF，翻來覆去抓不到重點…中心思想是不是說在allowcation能力部分，BF的話先拿這個行業(yè)與benchmark相比，看行業(yè)1與行業(yè)基準相比好不好。行業(yè)1沒超出行業(yè)基準，說明行業(yè)1不好，但是輕配了，就更好。更體現(xiàn)基金經(jīng)理的配置能力。BHB的話，就是單純看這個行業(yè)收益是正的，多配就好。
measured approach是什么啊
請問這道官網(wǎng)題怎么理解？
Trading reading 27 第39題，這一題想表達什么?
第四題Scheduled algorithm為什么不用擔(dān)心adverse price movement? 老師您能給一個簡單的例子說明這個statement嗎？
老師好，課后題。請問C a manager universe benchmark 是什么意思？謝謝！
百題Case5問題4中對應(yīng)的第一條的陳述, 這里是Trading cost是否包含trading commission? 是狹義的(像implementation shortfall中的trading cost)還是廣義的(相關(guān)的費用都算上)?
這里的第三大題第二小題，選適合WPGS的方法。核心判別點就是一個交易是否緊急，像我這樣的回答，可以么，如果這小題一共3分，我這樣的回答能拿幾分？（多寫一點但不太確定哪些是廢話，不知道寫了有沒有用，怕時間來不及）如果想要都拿分的話，有沒有一個最簡潔的格式來回答？
為什么不看selection effect而要看selection?interaction 呢？？
R36第6題 window dressing是什么意思？為什么是Snapshot就會導(dǎo)致這個問題？ 謝謝老師！
這道題的c選項不應(yīng)該是Factor based approach對應(yīng)的risk attribution的表達嗎？為什么會是Top down approach?
這兩個啥區(qū)別？
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