在immunisation 的時(shí)候，asset金額一定要大于等于liability ，那為什么Mac dur只用close match, 而不用小于等于liability horizon呢？
想問一下這道題，為什么利率更steep, avg dur 變小，但是portfolio dur 不變呢？
老師，那cash flow match為啥不能滿足這個(gè)每月支出。
老師題目中basis是多少會(huì)給的吧。
老師stratified sampling不是lower cost嗎
老師這個(gè)題不懂，為什么選C
老師，3錯(cuò)在哪兒？
沒get到知識(shí)點(diǎn)在哪里
我也不知道寫的是什了東西請(qǐng)講解下
圖2下方最后兩個(gè)等式，不理解想說明什么??？
老師，KRD這里，求每年現(xiàn)金流的PV，明明時(shí)間點(diǎn)是1、2、3年，那表格里面的第二列（Due in year）是什么意思？有什么用？
為什么有的線性差補(bǔ)法是用權(quán)重？G spread又是先做差，再按比例加上小的那個(gè)？
下圖表格第二條，對(duì)增加杠桿，是receiver fixed的對(duì)嗎？久期增加怎么就等同于增加杠桿呢？ Fixed rate payer是增加杠桿嗎？
這個(gè)題目是沒有提供cf的哈
請(qǐng)問為什么spread narrow，excess return反而擴(kuò)大？不明白為什么spread narrow時(shí)公式里的spread變化取負(fù)值？能從金融學(xué)原理解釋一下嗎？
程寶問答
金程問答