R20第26題，B選項1、不同幣種的3年期swap的久期一定是一樣的么，如何保證久期中性呢；2、兩個幣種相反交易了，如何看出是currency hedge了呢；3、這里為什么按照半年計算呢 4、C選項用期貨交易只是遠(yuǎn)端操作吧，沒有提到短端操作，怎么就滿足久期中性和貨幣對沖了呢。問題比較多，辛苦老師了
R20第24題VI不太理解，請老師講一下，另外第25題USD貶值的1%怎么看出是半年的。感覺這個case明顯難了不少，考試會有這么難的題目么
請問老師，提升久期的組合是買10年期賣2年期，這個選擇的標(biāo)準(zhǔn)是什么？如何確定的？
老師，交易2能不能說因為利息債比零息債，在利率上漲環(huán)境中，再投資收益更高？所以利息債表現(xiàn)好于零息債
老師 ***老師的公式是（Dt-Dt/Dctd）*（P$/CTD$）*CF好像不能用在這里了，想問一下題眼中什么情況下，用這個公式，什么情況下用BPV的公式？
這里和asset allocation中的交稅使portfolio波動降低是同一個概念么
百題Case4問題2, 麻煩老師能不能告訴我一下income risk的定義是什么?
這里8.48不用加通脹么
課后題中有一個comment : callable debt has a smaller option -adjusted spread than comparable non-callable debt 這句話為什么不對
前提是A手上得有美金才行吧？
視頻好像播放不了。
老師，固收，credit strategy，第一個案例，第3題，不選observation2，是因為不能判斷兩個債券是否含權(quán)吧？
output gap到底是actual-potential還是反過來，怎么18年真題與上課時講得不一樣
程寶問答
金程問答