2022年mock2 PM 第3題，C項long put optionon futures是short volatility嗎，題目預期波動率上升，應該long call option呀？
Fixed Income-Reading 14 Q9, A選項
這兩句話是什么意思？為什么
121頁這個cds怎么計算的
債券期限與波動率是正相關，還是負相關
老師，請問這道題答案解析里的這句話說的是什么意思？發(fā)達國家貨幣的貶值是發(fā)達國家投資者投資新興國家債券獲得更多收益的表現？higher domestic currency YTMs in emergin
在群里看到這道題，想問答案是不是錯了？應該用coupon rate 而不是yield作為分子吧？
這里計算price變動，為什么用的是基準利率變動的0.07%？
BC為什么不正確呢？
enhanced indexing strategy選擇benchmark的原則中，有一條是daily valuation
R1的課后題12，這道題看題干t=0啊，為什么違約部分的POD*LGD這部分也參與計算了，這部分應該是0啊。另外17題請合并講解，17題為什么還包含了初始spread的計算，這個和12的計算不矛盾？
什么叫fair value spread？經常會遇到原版書課后題的問法跟上課時候不太一樣。
這一題計算是對的，但是這最后一句話沒看懂，index的spread變寬0.8%，組合的價值變動應該是DTS乘以0.8%（ spread的變動比率），那最后一句話怎么用bps來描述呢？
老師，評級下降這段黑體字怎么理解？
r14： 15題
程寶問答
金程問答
