金程問(wèn)答
butterfly是中間的要等于兩邊duration的和，對(duì)吧？
老師我想問(wèn)一下，有些專有名詞不記形容詞行不行，比如SS8 R20里面 跨國(guó)carry trade里為什么兩國(guó)不share同一條收益率曲線？有一個(gè)答案說(shuō)must be credibly fixed，我考試就寫固定匯率可以嗎？
R20（4），韓老師，41分鐘后的內(nèi)容剪輯沒(méi)了嗎？
R20第26題，B選項(xiàng)1、不同幣種的3年期swap的久期一定是一樣的么，如何保證久期中性呢；2、兩個(gè)幣種相反交易了，如何看出是currency hedge了呢；3、這里為什么按照半年計(jì)算呢 4、C選項(xiàng)用期貨交易只是遠(yuǎn)端操作吧，沒(méi)有提到短端操作，怎么就滿足久期中性和貨幣對(duì)沖了呢。問(wèn)題比較多，辛苦老師了
這里將來(lái)的living expense為啥不算進(jìn)去
這道題目說(shuō)它把除了2年期和30年期以外的債券賣掉了，然后long了2年期和30年期的，那不是long barbell，short bullet嗎，為什么C選項(xiàng)不對(duì)。當(dāng)收益率曲線平行下移的時(shí)候，也是barbell更好，所以long barbell，short bullet不也可以賺錢嗎
老師 ***老師的公式是（Dt-Dt/Dctd）*（P$/CTD$）*CF好像不能用在這里了，想問(wèn)一下題眼中什么情況下，用這個(gè)公式，什么情況下用BPV的公式？
這里和asset allocation中的交稅使portfolio波動(dòng)降低是同一個(gè)概念么
2020mock上午題Q7的partD，這里的yield income為什么用2.25%而不是2%？
百題Case4問(wèn)題2, 麻煩老師能不能告訴我一下income risk的定義是什么?
這里8.48不用加通脹么
前提是A手上得有美金才行吧？
R20書后第27題，這道題我問(wèn)過(guò)您，翻回來(lái)再做的時(shí)候有個(gè)小問(wèn)題。題目中已經(jīng)說(shuō)了She expects Mexican yields to decline to 7.0% at all maturities，那為什么計(jì)算MXN和其它貨幣的hedged return時(shí)，使用的MXN的利率不是7.0%而還是7.1%？All maturities不包括6個(gè)月內(nèi)的浮動(dòng)利率嗎？
老師您好，這個(gè)問(wèn)題（http://www.h8045.cn/study/questiondetail?quesid=245793&classtypeid=1006）我忘了繼續(xù)問(wèn)了，現(xiàn)在關(guān)于這個(gè)再請(qǐng)教您一下。我又理了一下我的問(wèn)題，現(xiàn)在我的問(wèn)題就變成，為什么買入在6個(gè)月后交割的5年期國(guó)債期貨就等同于short了6個(gè)月的短期利率并且long了5年的利率呢？
老師，這道題中allocation 2中正好有一個(gè)80%的，如果沒(méi)有呢？比如換為70%或90%，我們?cè)撊绾芜x
程寶問(wèn)答
