老師你好！ R35中說到 Managed Derivatives 和 Distressed securities是Illiquid 見圖一 但是之前學(xué)的R26中說是Highly liquid 見圖二 想請(qǐng)老師幫忙解答一下這個(gè)是什么情況 謝謝！
老師，trading algorithms 和high-touch approach、automated execution這兩個(gè)平臺(tái)什么關(guān)系，這里為什么說liquid large-cap stocks也能用trading algorithms
請(qǐng)教，reading30 alternative第22題 老師講的short otm option 為什么能提升sharpe ratio?
2017年上午真題，change 2，答案是從每日vol較每月vol更高的角度解題。我理解每天收益乘以250天得到每年收益，每日標(biāo)準(zhǔn)差乘以根號(hào)250得到每年標(biāo)準(zhǔn)差，同理每月的sharp ratio也是如此計(jì)算，那么以日計(jì)算的sharp ratio肯定會(huì)增加sharp ratio，而不是答案說的減少，請(qǐng)老師解答一下
組合的權(quán)重和基準(zhǔn)的權(quán)重有啥區(qū)別？舉個(gè)例子講一下
請(qǐng)問第二題和第三題問題的區(qū)別是什么？
statement 2里面 是站在investor的角度 不是傾向用MOIC嗎 IRR在PE容易被操縱嗎？ 這兩個(gè)statement是不是都錯(cuò)了
老師，是否會(huì)容易產(chǎn)生closet indexing與open-end fund還是closed-end fund無關(guān)嗎？這里只與有沒有incentive fee有關(guān)？有incentive fee就不容易消極怠工，不易產(chǎn)生closet indexing?
這個(gè)investor behavior，我怎么知道題目是要我往哪個(gè)角度寫？為什么是寫的是影響而不是寫其他
這題我該怎么判斷？
第二個(gè)條件不是在說holding-based attribution嗎？return-based業(yè)績歸因是看總收益的，沒法得到每個(gè)資產(chǎn)的權(quán)重，怎么考量allocation effect呢？
第4題C 為什麼是 OVERWEIGHT 0.08? 題目不是負(fù)0.08% 嗎? 不是UNDERWEIGHT BH 嗎?
請(qǐng)問如何理解highlighted area?
請(qǐng)問在現(xiàn)階段考綱是不是默認(rèn)security selection包含interaction，如果題目沒有特殊說明的話
收益率和權(quán)重如果都是從基準(zhǔn)開始的話，為什么上面還有Rb和Wb?
程寶問答
金程問答