老師，問答題什么情況可以直接復制粘貼題目中的話？justify時？什么情況不可以。
精 老師好，想請問一下，追求short term alpha的時候，是偏active的交易，如積極尋找短期的mispricing，但如果是long term alpha的話，是否也是需要采取active的交易，還是說也能passive默默交易呢？另外，越passive的交易是不是能越小限度的暴露找的alpha，也就是越少人來執(zhí)行這種策略，使得自己能獲得更多或者在更長的時間里獲得alpha？謝謝
這一頁PPT里面有兩個cash flow driven ，是打錯了嘛？
R27課后題26這里的高水位到底是哪個return？題目中沒有明確說明年度return到底是sinceinception還是當年年化，按照老師這樣講，那只有到未來年化return超過8%才能收績效獎金嗎？
Trading reading 25中第23題 最后的結論是 本次交易的arrival cost 比整體 大盤交易是差的，對嗎？但是答案給的結論是 market-adjusted cost 比arrival cost 低。。
R27的關于錯誤1、2的例題我沒太明白，課件中寫的是樣本數(shù)量和分布均值差異越小，那么錯誤成本越低，分布的越廣，錯誤成本越低。但是題中的B項，說得是分布的越小，錯誤成本越低。是否是我理解的有問題？還是名詞沒看懂。DISTRIBUTION是指的mean？不是DISPERSION
老師，這道題可以幫忙解釋一下么？答案沒看懂
reading 25原版書課后題 17題
R27課后題第35題，為什么就是選第一個了呢？答案沒看懂，為啥就說這個策略是有potentially arbitraged away然后可以cover predictable expense?
老師上課舉的例子：如果市場沖擊小，不認為price-reverse,大盤股選擇的策略是schedule.schedule策略應該是和流動性比較好的小訂單，通過題干為什么能排除arrival策略和liquidity-seeking策略？每種策略的適用情形不清楚
最下面這句話 二類錯誤這個能否詳細解釋一下 二類應該是開了好的基金經(jīng)理 這句話說not trim 不理解
algorithm classification的內容是必考的吧？
在計算appraisal ratio時，SEE和SSE全稱是什么？分別代表什么意思？
老師這里的limit order expire at the end of the day atGBP10.25的意思是，以最高10.25的價格與當天購買20000股？這個算是decision price么？還是前一日的close price是decision price？
原版書后題12題。題目問的是 selection部分那個表現(xiàn)不好，為什么還要加Intersection的部分呢？
程寶問答
金程問答
