金程問(wèn)答
為什么return計(jì)算的基數(shù)是closing price呢？
這里老師說(shuō)roll return是負(fù)數(shù)的原因是長(zhǎng)期債券的利率下降，但是真是情況不是利率上升嗎？不太明白這里roll yield為負(fù)數(shù)能說(shuō)明什么？
B的MCTR屬于relative嗎？
Ats只滿足事后透明，dma 也是嗎
請(qǐng)老師查一下，這個(gè)題目是不是講錯(cuò)了，應(yīng)該選A，因?yàn)橛心芰蜎]能力的經(jīng)理分布差異越小，就越難識(shí)別出來(lái)誰(shuí)好誰(shuí)壞，更容易犯一、二類錯(cuò)誤，因而錯(cuò)誤的成本越高
應(yīng)該怎么理解這里說(shuō)的，通過(guò)乘以β以后，就把市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整成和自己portfolio一樣的風(fēng)險(xiǎn)了呢？
為啥985/25.5*1000而不是10000呢，basis point 不是應(yīng)該乘以10000么
為了避免下行風(fēng)險(xiǎn)，把管理費(fèi)上限調(diào)低…感覺也不合理啊。 管理費(fèi)上限調(diào)低了雞精經(jīng)理沒動(dòng)力了吧
Tbill +200BPS為啥是absolute return 啊
能說(shuō)說(shuō)什么事agi么
老師可以講一下這個(gè)題目嗎，我沒看懂為什么，我覺的是H，base fee相當(dāng)于option premium，call option上不封頂，也符合H的fee structure
case4第四問(wèn)policy1，如果客戶要購(gòu)買流動(dòng)性很低的Security或stock，或需要和特定broker去交易，如不在pre approved名名單里不就影響客戶交易了嗎
老師好，這道理套公式我可以理解因?yàn)関wap index小于arrivial index price, 但我不理解老師說(shuō)的“大盤在跌我還買的越來(lái)越貴了” 這句話，哪里看出來(lái)大盤在跌了？ 我只能看出來(lái)我的 indexarrivial cost比大盤平均交易價(jià)格貴，我買貴了。
官網(wǎng)Chasing Alpha Research Case Scenario第一題和第三題、Inflection Capital Case Scenario第2題和第四題，Teamwork Advisory, LLC_1 Case Scenario第一題。麻煩老師幫忙解答一下。
不能照抄題目，還要在題目中找依據(jù)，具體什么樣的轉(zhuǎn)化是可以的呢？判斷照抄對(duì)相似度有要求嗎？
程寶問(wèn)答
