這里有提到很多Set of risk factor and factor character，這個為什么不是factor based approach呢？
從12號到31號，只有19天？難道不是20天么？ 12號當天不算么？
請問Q6，2018年是不是也提不了績效獎金？因為5%沒有超過8%？
Stated as a spread above a market index (the Euro Interbank Offered Rate + 4%)這個不是relative return的意味嗎？
原版書課后題：The most appropriate risk attribution approach for the fixed-income manager is to:A. decompose historical returns into a top-down factor framework.B. evaluate the marginal contribution to total risk for each position. C. attribute tracking risk to relative allocation and selection decisions. 我選的是A，因為文章中提到“manager has strong views about the effects of macroeconomic factors on credit markets and follows a top-down investment process.” 既有factor還有topdown 所以這道題為什么還要選 相對指標？
老師還有這個題，他做出決策是前一天的收盤價，但是第二天沒成交。第三天重新下單，就還是用最開始支持決策的那個價格？后面不用考慮他重新決策？
還是沒明白Statement 2錯在哪里。。。
Brickridge case的第一題
Irene老師講說從manager出發(fā)的就是微觀歸因，但是紀老師這里說把manager自身這里捏在一起也算宏觀，所以正確的是哪一個呢
沒看懂解析
題目給個average price 41.42什么意思，為什么不能直接用來算execution cost?
題目既然問market-adjusted cost of trade execution，為什么是減去Arrival price而不是Decision price呢？Execution不是從Decision到Execute之間的價格變化嗎？
為什么當月的收益就是drawdown?
老師您好。這題是不是有點問題，雙重否定不就是肯定了嗎，應該是avoide including manager based on historical return吧
KAIKAI老師的example直播里，說只用做AA，因為mgr 已經被selected好了。但是SS不是指的是security selection嗎？為什么不用做SS
程寶問答
金程問答
