課后寫作 Case Larry Sailors，第一問里面的·mkt considion和security characteristics包含的liquidity是不一樣的內(nèi)容？security的liquidity是證券的流動(dòng)性，通過listed/non-listed判斷；mkt的liquidity是市場(chǎng)的流動(dòng)性，通過spread判斷？
沖刺筆記LM2，實(shí)例2，4因子模型的例題：RMRF是-0.05要怎么解讀？1）答案是說是sensitivity=1，所以有avg. mkt risk，從哪里得出來的sensitivity=1？2）這個(gè)因子和其他三個(gè)的解讀不一樣？大小于號(hào)不能表示偏向，系數(shù)是用來表示相對(duì)avg. mkt risk的程度？
考試時(shí)候哪里有乘號(hào)可以復(fù)制啊？用*不行嗎
沒聽明白，股權(quán)化是不涉及股票買賣的，只是用cash買指數(shù)產(chǎn)品，為何LT那里還說成了買入小盤股股票呢？
第二點(diǎn)怎么能說追蹤誤差是最小的，應(yīng)該只能說和BM計(jì)算方式一致吧？
urgency 用 dealer么
老師，respond 1是錯(cuò)的，錯(cuò)在哪里了
請(qǐng)問老師，trade cost里面有沒有含稅的因素？構(gòu)成是什么？
這句話的意思不是我寧愿開掉好的經(jīng)理也不想留下差的經(jīng)理，那意思就是多開人，跟開人有關(guān)的不是tpye2么
老師trading中經(jīng)常說到的alpha到底指什么？
第二題decision price 為什么不是245.0?
第四題的C，如果interaction+allocation是0.56的話，那證明個(gè)股回報(bào)小于市場(chǎng)回報(bào)，如果不低配個(gè)股的話，那么加起來的收益率就可能是付的呀？
為什么 封閉式基金的流動(dòng)性好于開放式基金呢 原版書第五冊(cè)325
固收的exposure decomposition和 yc decomposition有什么不同？還是沒完全理解，因?yàn)榫退惆葱袠I(yè)來分，也要知道duration那也要從個(gè)券的duration匯總上去？
老師，請(qǐng)問這道題為什么不選Hidden Lake？
程寶問答
金程問答