282頁第3題請講一下？
觀點5錯在哪里
想問一下選benchmark price的時候 什么情況選opening arrival 和decision？
39題解答前面說reducing?variability?on?the?upside?not?the?downside,后面說underestimation?of?downside?risk,不矛盾?
官網(wǎng)題，holdings-based attribution 為什么會有residual term
問題1：decision price是怎么定成23.01的 問題2：arrival price是下單時候的市場價 不是經(jīng)理叫trader去買(做決定)時候的市場價 所以23.09應(yīng)該是decision才對而不是arrival 問題3：為什么這題中就是不寫下單時候的市場價 問題4：圖二已經(jīng)寫的很明顯了 “note the time gap between trade instruction and order submission” 但是題目沒有告知trade submission 如果你說10：05是submission 那instruction是什么時間
老師，關(guān)于vwap和pov的算法 都說是not complete 交易，原因是什么？vwap是因為流動性太差話 下了買單 沒有人賣么？pov除了流動性的問題，還有自己要下的訂單太大，無法完成？那twap也存在流動性差的問題，為什么就說比vwap更好呢？
老師，price target 基準(zhǔn)是與內(nèi)在價值比較，題目一般會說是高估或者低估。課后習(xí)題中會出現(xiàn)overreact/undereact,這些我的理解世界也是高估了或者低估了。但是為什么此時認(rèn)為是用了decision price 的基準(zhǔn)？
老師好，如何理解roll yield在長段利率較高時賺錢？因為duration大？ r下降一點p上升很多賣的貴？
老師，今天trading直播時直播老師在講解benchmark的samurai框架時說到基金經(jīng)理中位數(shù)滿足specified in advance但是沖刺筆記中又是不滿足的，請問哪一個說法比較準(zhǔn)確？謝謝
Q24, concern about不是不想這件事發(fā)生么？不想在一天完成訂單
老師，請問為什么波動率降低會導(dǎo)致相關(guān)性不高呢？另類投資和什么東西的相關(guān)性呢？這個又是如何聯(lián)系到分散化效果的呢？在該視頻49分左右。麻煩您了。
沖刺筆記 reading 27 第146頁，call option：這種收費結(jié)構(gòu)是類似一個long call +short call吧？因為還有個maximum的限制。
業(yè)績歸因，百題case7，3個statement沒看明白，請老師講解下
reading26原版書example9的第一小題，b選項為什么不對？ Which of the following portfolios is most likely to use a liability-based benchmark? A A portfolio managed for a private client with a goal of capital appreciation B An intermediate-duration fixed-income portfolio managed for a defined benefit pension fund C The total portfolio for a defined benefit pension fund with an asset allocation of 80% fixed income/20% equity
程寶問答
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