請(qǐng)問POV和VWAP trading strategy有什么區(qū)別？
2020mock的上午題Q3的partA，如果是top down而且是absolute return，老師課上講的應(yīng)該要用allocation/selection risk attribution吧？為什么答案是這樣的。
本題為什么不是target price更合適
藍(lán)神筆記P194中間“2)”這一條說到對(duì)于liquid的證券，可以通過自動(dòng)執(zhí)行策略（包括ATS、DMS和Darkpool）；P196下方至197上方寫到，dark strategy用于買賣illiquid的證券。這倆說的一個(gè)是vehicle，一個(gè)是strategy，但是執(zhí)行這個(gè)strategy也要在相應(yīng)的vehicle上吧？為啥在一個(gè)流動(dòng)性較好的平臺(tái)要使用一個(gè)針對(duì)流動(dòng)性不好的策略？
第12小問 答案解題是用總的 selection interaction來衡量的 但是題目說的不是“result of poor security selection decision”嗎？為何還要加上interaction 部分？
課后題第13題怎么解答，特別是B、C選項(xiàng)。
老師，請(qǐng)問書本283頁第十八題答案，能否詳細(xì)解釋一下為什么incentive fees lowers the standard deviation of realized returns?怎么lower的？而management fees 為什么不影響？
真題2017 第一題，老師說期貨升水，roll yield 是負(fù)的，即越買越貴，這個(gè)期貨不是升水多嗎，為什么roll yield是正的8.75？
老師這是原版書課后題reading30。 第11 題 求downside deviation 28.78和65.04怎么求出來的？我怎么算都不對(duì)？然后請(qǐng)問再求sortino ratio的時(shí)候是一定要變化之后才可以嗎？
老師，請(qǐng)問這兩句話是什么意思？
Q2 C選項(xiàng)為什么錯(cuò)了呢
圖中第二點(diǎn) 老師講的是在以前公司決策過程需要獨(dú)立，但是課件寫的是在新公司決策過程需要獨(dú)立，到底是哪一種呢
關(guān)于暗池有一點(diǎn)一直不懂 - 暗池交易完成前和完成后都會(huì)披露什么信息？回到第二題C選項(xiàng)的解釋，暗池交易到底避免了透露A.這筆交易的信息，還是 B.這筆交易標(biāo)的的信息？
老師，這道題答哪些bullet point呢，答案寫的太長了
老師，這道題問的什么意思，需要答哪些關(guān)鍵點(diǎn)
程寶問答
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