金程問(wèn)答
第10章課后題第2題。在分析師預(yù)測(cè)未來(lái)經(jīng)濟(jì)走勢(shì)的方法中，經(jīng)濟(jì)指標(biāo)法和問(wèn)卷調(diào)查法的缺點(diǎn)里都有“不一致性”，但經(jīng)濟(jì)指標(biāo)法中的“不一致性”不包括不同時(shí)間點(diǎn)進(jìn)行預(yù)測(cè)產(chǎn)生的不一致，因?yàn)樗兄笜?biāo)都是先行指標(biāo)，其不一致性表現(xiàn)為不同指標(biāo)預(yù)測(cè)結(jié)果的不一致。而問(wèn)卷調(diào)查法中的不一致性則包括在不同時(shí)間點(diǎn)進(jìn)行調(diào)查時(shí)，結(jié)果的不一致?？梢赃@么理解吧？
老師，麻煩講解下原版書233頁(yè)的example 4 ，這兩個(gè)小題都不是很理解，謝謝老師
老師你好 mock 3，第18題，老師講的時(shí)候算錯(cuò)了，筆記寫的很清楚，cap rate要用ending 的cap rate，但是答案和老師的算法都是用的begenning的cap rate。
老師，題干里的表格應(yīng)該怎么讀呀？F1，F(xiàn)2和i，j分別代表Global Equity/Bonds，Markt 1，2嗎？
老師你好，百題CME case4 第三題，還是題目中給了neutral rate，但是也沒(méi)說(shuō)是不是nominal的，只有從最后的答案才能看出來(lái)是nominal的，所以這個(gè)考試怎么分辨呢？ 考試會(huì)說(shuō)哦很清楚么？
Casebook中冊(cè)，2009年，Q5。這道題還特意注明了需要計(jì)算“historical nominal return“，但是筆記上有涉及到，GK-model中的所有變量（除了dividend yield這項(xiàng)）都用加粗字體寫明了“expected”。所以我想問(wèn)一下老師，GK-model的計(jì)算主要是按題目要求來(lái)就行了是吧？要求算historical就算historical，要求算excepted就算excepted。
老師您好，請(qǐng)教一下泰勒公式，notes中的公式中的第二項(xiàng)為expected inflation，但是kaplan書中為i–target，想問(wèn)下老師以哪個(gè)為準(zhǔn)。此外，kaplan中的課后題中的第二項(xiàng)又是加了expected inflation，請(qǐng)問(wèn)老師到底是哪個(gè)正確呢，謝謝
答案中的兩個(gè)指標(biāo)反映的通貨膨脹情況以什么思路去理解，與指標(biāo)的滯后性或者前導(dǎo)性沾邊嗎？
inflation高于或者低于預(yù)期的時(shí)候，為什么BOND在長(zhǎng)期比短期更為波動(dòng)呢？是因?yàn)閕nflation本來(lái)就是影響短期，過(guò)高或者過(guò)低會(huì)導(dǎo)致人們短期放棄交易？所以短期就沒(méi)什么波動(dòng)了么？
Reading 11最后一道題Fap的通脹高于其他國(guó)家，按照PPP Fip exchange rate上漲，但真實(shí)的fip的匯率沒(méi)變化，那Fip應(yīng)該是低估，為什么答案是高估
老師，為什么loose的貨幣政策導(dǎo)致較高的real rate呢？寬松的貨幣政策不應(yīng)該是降息嗎？
老師，當(dāng)我在計(jì)算器按順序輸入 3 除以 6 減去 1 除以 4 的時(shí)候，我希望能按照四則運(yùn)算的順序計(jì)算最終結(jié)果，我應(yīng)該怎么設(shè)置？謝謝
寬松的貨幣政策不是應(yīng)該降息嗎，為什么利率會(huì)升高？
這里的contribution指的是啥，為什么DB是不確定的呢？
第三題講義說(shuō)free float index是non investable，為什么第三題還要選free float
程寶問(wèn)答
