精 這道題步驟和答案是什么啊？
精 問題1，總風(fēng)險方差=貝塔平方+非系統(tǒng)性風(fēng)險σ平方，我的理解對嗎？問題2，非系統(tǒng)性風(fēng)險如何計算。問題3，非系統(tǒng)性風(fēng)險有定價嗎？還是說充分分散了，無定價
精 這題中的A答案字面意思是非系統(tǒng)性風(fēng)險方差較低值？原因是，β=(σi÷σm)×ρ，因此追求高收益的話，需要多投高σi資產(chǎn)，少投低σi資產(chǎn)，我的理解對嗎
精 老師，我想問在business cycle （inventory to sales ratio) 里面講的是 sales 是 coincident indicator，inventory有滯后性，因為生產(chǎn)慢于銷售。為什么到 economic indicates里面講 inventory 和 sales 都是 coincident indicator呀？
精 如果這樣解釋，那epsilon_i和epsilon_(i-1)永遠有關(guān)聯(lián)，那為什么還用t檢驗？
精 不是說想要證明的東西是備擇假設(shè)嗎？怎么這里又把想要證明的放在原假設(shè)了
精 P351第17題，請老師講講，謝謝
精 老師，這里說的“當(dāng)前Y的估計量的標(biāo)準(zhǔn)誤就是Y的標(biāo)準(zhǔn)差“一處的標(biāo)準(zhǔn)誤和標(biāo)準(zhǔn)差兩個名詞有何區(qū)別？為何特別起名標(biāo)準(zhǔn)誤？謝謝！
精 老師可以講一下為什么deltaSSR等于deltaSSE嗎？謝謝！
精 可以總結(jié)一下單、雙尾情況下如何確定T值的方法嗎？有點不太明白原理
精 1.不選應(yīng)付賬款是因為它屬于內(nèi)部融資，這么理解的對嗎？2.股票也不選的話，那給出的隱性成本為0有什么意義？
精 不太理解這里的oTM put隱含波動率為什么大于OTM的call
精 怎么確定這里short的就是portfolio A和C呢，B不行嗎
精 邏輯回歸中，參數(shù)的解釋，截距項，為什么是當(dāng)自變量為0，Y=1的對數(shù)概率，這個時候不是Y=b0?
精 請問惡性通脹的判定標(biāo)準(zhǔn)是什么？
程寶問答
金程問答