精 老師第二題 假設(shè)激勵費的費率都一樣 是不是soft會比hard好很多對于GP來說 GP會賺多得多的錢？
精 到底該怎么判斷一類和二類錯誤？做的題目解答標準不一致啊，我看到另一道題的版本是 - 一類錯誤是做了錯的事，二類是沒做對的事?，F(xiàn)在這一題，對于不合格的經(jīng)理不采取行動，不就是二類錯誤 - 沒做對的事嗎？
精 CDS的long和short是不是反過來的？就是long CDS代表看漲目標公司credit，所以是賣出一份CDS合約？
精 第二題答案上說的是smaller difference,選項c是wider dispersion 是不是題出錯了
精 很迷惑到底是long call+ short stock還是long stock+short call構(gòu)建無風險資產(chǎn)
精 關(guān)于什么時候用IRR 、MOIC
精 2022 mock A上午部分，第4題的BC 兩問，答案不怎么明白。
精 1.這里右側(cè)支付端這段，party A角度他有market value risk時誰有？上下部分矛盾了啊.2.左側(cè)的圖和配文是什么意思？原本是什么？又變成什么？3.注意里面：fixed端有
精 對于老師講的這部分，1. 我理解FRA的Payoff始終等于利率期貨的Payoff部分進行折現(xiàn)（除以1個大于1的數(shù)），也就是說，F(xiàn)RA的Payoff的變動幅度 應(yīng)該 始終小于利率期貨的變動幅度。2. 至于是漲多跌少，還是漲少跌多，其實MRR在分母上，可以根據(jù)1/x的曲線特點來理解，無非就是MRR上升時1/（1+MRR）的變動幅度 小于 MRR下降時1/(1+MRR)的變動幅度，所以如果MRR上升時，Payoff是上升的，那么就是漲少跌多，如果MRR上升時，Payoff是下降的，那就是漲多跌少。以上2點，我理解的對嗎？
精 為啥accrued interest over contract life是0？
精 這道題可不可以用算出來的fpa除以0.9算出的價格和125比較，得出的差額是套利的利潤？
精 老師您好，Q1關(guān)於future price不太理解
精 不太明白為什么AI0 20 加上后 后面AIT 是減50， 為什么要重復(fù)計算0~T=2 這段的coupon？
精 能否從定義出發(fā)解釋下CDS price是什么？為什么要這樣計算？它在實操中怎么用？
精 security 冷丁 那一副圖能不能畫給我看下買賣方都經(jīng)歷哪些步驟互相得到什么？
程寶問答
金程問答