精 能否從定義出發(fā)解釋下CDS price是什么？為什么要這樣計(jì)算？它在實(shí)操中怎么用？
精 security 冷丁 那一副圖能不能畫給我看下買賣方都經(jīng)歷哪些步驟互相得到什么？
精 return based 和 holding based 分別是講什么的，百題最后一題為什么return based 用的是exhibit2去分析，holding based 用exhibit3去分析
精 不懂這里為什么新固定利息與老固定利息的差值折現(xiàn)到1時(shí)刻就是1時(shí)刻的value，為什么只考慮下半邊支出的部分，不考慮付息收到的部分
精 為什么B選項(xiàng)要考慮借股還股？而A選項(xiàng)沒有考慮借錢買然后還錢？可以都不考慮嗎？還是借股還股一定要在這個(gè)流程中體現(xiàn)？
精 這個(gè)1.0028的單位是什么 老師說“每一塊錢SF的現(xiàn)值” 如果是*1.12 就是期初先 euro 轉(zhuǎn) sf 然后 期末再 /1.1 就是 sf 轉(zhuǎn) euro ？
精 第4題 講義沒有講到，能在詳細(xì)講一下嗎
精 老師好，官網(wǎng)這道題我有點(diǎn)沒太懂，麻煩講解
精 如果IC和CAL線的切點(diǎn)在后半段呢，就是比和有效前沿的切點(diǎn)更高呢，不是后面無風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)權(quán)重為0嗎，為什么說一定有無風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)呢
精 老師您好！這個(gè)需要掌握嗎？謝謝
精 為什么不是C選項(xiàng)呢？credit risk是由于借款人違約未能償還而使債權(quán)人遭受損失的風(fēng)險(xiǎn)；solvency risk是由于自己財(cái)務(wù)狀況不佳而無法償還到期債務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)。二者緊密相連
精 老師，請(qǐng)?jiān)敿?xì)講解一下該科目LM3課后題的Q16，我主要對(duì)forward rate bias不太理解，謝謝。
精 第2題，AMC不就是公司版的Code and ethics嗎？和個(gè)人的肯定不一樣吧，作為公司怎么遵守個(gè)人的啊？如果公司可以遵守個(gè)人的，那還需要AMC做什么？
精 老師 您好，請(qǐng)問這張圖片上關(guān)于beta 系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)敏感系數(shù)的兩個(gè)公式 rou=delta（Ri-Rf)/delta(Rm-Rf) 與 roui=cov(i,m)/variacneM是同一個(gè)公式的不同形式嗎 - -換句話說 他倆能連立嗎
精 那么股票的公允價(jià)值是不是交易價(jià)格? 既不和市場價(jià)值一樣,也不和賬面價(jià)值一樣?
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