精 R14第32題怎么算的？
精 關(guān)于fixed-coupon bond, float-coupon bond, duration的關(guān)系想問兩個(gè)問題。 （1） all else equals, fixed-coupon bond duration is larger than the float-coupon bond? (2) fixed-coupon bond's duration is fixed while float coupon bond's duration is a variable?
精 多資產(chǎn)免疫策略為什么資產(chǎn)的凸性要大于負(fù)債的凸性？
精 為什么immunization策略中，多負(fù)債情況下，資產(chǎn)的convexity要大于負(fù)債的convexity？
精 L3V3 SS13. please only explain why A is incorrect.
精 cds price是什么時(shí)候使用，我理解如果cds spread 大于fixed coupon ，購買者應(yīng)該支付出更多的保護(hù)費(fèi)，但cds price 是小于1的，為什么？
精 老師好 dur match 還需要找bpv a 與bpv l 相近的嗎，為什么port c 不行呢 bpva 也比 bpvl 大 convex 也比lib 大
精 原版書reading 14 69頁，第2個(gè)問題，我用excel算的 =PRICE(2022-1-1,2027-1-1,6.75,5.4,100,2,0)得出來的答案是78這樣。我輸入的公式有什麼地方錯(cuò)
精 這一題我是從upward來選A的，有點(diǎn)蒙的成分，麻煩老師幫我分析下，謝謝
精 請問r15講義第15頁的這句關(guān)于dividends是什么意思？借出去股票的dividends歸誰？
精 這里為什么用50的乘數(shù)，不用250的乘數(shù)？Emini在題目里代表什么意思？給的價(jià)格是2464.29，沒說是Emini的價(jià)格？
精 固收中，配置公司債是希望信用利差縮小，也就是公司債的利率相對降的更多，但在reading14中excess spread中，又期望spread大一些，不理解spread和債券收益間的關(guān)系？
精 關(guān)于holdingbase-morningstarbox-style,會(huì)出現(xiàn)格子中的權(quán)重相同的情況嗎？如有，如何定義風(fēng)格。
精 “Maximum position size equal to the lesser of 10× the index weight or the index weight plus 150bps ”這句話里面哪里有說10倍的小盤股指數(shù)權(quán)重，哪里看出指的是小盤股？
精 這三句話哪一句對？sector bets是啥？
程寶問答
金程問答