金程問答
① 0.5哪里來的？“18年3個月”中3個月有什么用處？② 第一個4哪里來的？憑什么知道這里有一次付息？都講的什么亂七八糟
老師，這里的合約規(guī)模是什么意思？是不是國債期貨沒有合約乘數(shù)的概念，只有合約規(guī)模的概念？
老師你好，請問看漲期權(quán)與看跌期權(quán)的圖形不是沿x軸對稱的關(guān)系嗎 然后一賺一賠相加等于0 這個圖為什么是平移的關(guān)系呢？這樣相加不等于0了呀
老師，對于杠鈴策略，原理上來看主要拉長久期策略，而短久期持倉的目的僅僅是為了流動性需求，可以這樣理解嗎？
這里是不是講錯的？寬跨式期權(quán)，是同時買入期權(quán)CP，或者同時賣期權(quán)CP，你的的一買一賣
老師，這一問，可否理解為上小問首先算出來F1=51.52，也就是未來標(biāo)的資產(chǎn)以51.52成交，1年期遠期合約執(zhí)行價格K=51.52；然后在t=0.5時點時候，將執(zhí)行價K從1折現(xiàn)回0.5時點，就是51.52/e^(3%*0.5)=50.75，然后用0.5時刻的資產(chǎn)價格55-50.75=4.25，這樣理解？題目的思路看不懂。
老師你好，此處完全沒看懂，首先，公式里一直都是ke的負rt次方，為啥此圖負號變沒了呢？如果帶了負號，則后續(xù)的一系列解析也是錯誤的；其次，組合A st≤k時，持有到T時刻的ke 不就是k嗎 為啥要寫成ke的形式然后去和k比較呢？ 還有就是一直在設(shè)立組合，但設(shè)立的不同組合的依據(jù)是什么？全部依據(jù)假設(shè)嗎?
老師，2018年3月份的視頻這里，您 說買入期貨合約long方應(yīng)該是F0-ST吧，買入期貨合約，應(yīng)該是希望未來標(biāo)的價格高于現(xiàn)在的
老師你好，請問圖片中圈出來的部分，為什么三個月利息折現(xiàn)到0時刻不直接用（4-2）/（1+3%）的0.5次方，而是先用半年利息4折現(xiàn)再-2呢？
2018年3月份卷二的題目，老師，這里買入看漲期權(quán)和賣出看跌期權(quán)所獲得的收益，簡單的說就是到期后標(biāo)的會上漲，看跌期權(quán)不會行權(quán)，所以收益寫成F-S,那么期權(quán)費呢？
BF的e中的r 為什么是用0.09而不是0.04，這不是算外匯債務(wù)的價值嘛，不應(yīng)該用外匯的利率？
括號里面的第一個4錯了吧，半年才有4元利息，三個月應(yīng)該是2元才對?。?
老師，這個是如何推導(dǎo)出來的？不能理解，計算收益率不應(yīng)該是e的收益率*時間次方嗎，為什么是標(biāo)準(zhǔn)差呢？
如果期貨的理論價格大于收盤價格，就是說買進現(xiàn)貨，例如只買股票不買期貨的意思嗎？
正太分布表里沒有負數(shù)，正的N(d1)容易看出來，N(-d2)怎么看??？
程寶問答
