收固定，久期為正，利率和價(jià)格不是同向變化嗎？為什么這里還屬于反向變化？
dollar duration的含義是： 收益率每變動(dòng)一單位，價(jià)格變動(dòng)多少。 那modified duration的含義是什么，與dollar duration的區(qū)別是啥？
這道題老師講的內(nèi)容和畫的圖我沒能理解，題目里三個(gè)月個(gè)月到期，然后求的是6個(gè)月的payoff 那不是應(yīng)該把3個(gè)月的payoff也就是分子部分，乘以再復(fù)利一次，才能到6個(gè)月嗎？？為什么題目和老師圖里畫的都是折現(xiàn)回6個(gè)月？？這個(gè)0.75年怎么體現(xiàn)的？
這道題老師講的內(nèi)容和畫的圖我沒能理解，題目里三個(gè)月個(gè)月到期，然后求的是6個(gè)月的payoff 那不是應(yīng)該把3個(gè)月的payoff也就是分子部分，乘以再復(fù)利一次，才能到6個(gè)月嗎？？為什么題目和老師圖里畫的都是折現(xiàn)回6個(gè)月？？這個(gè)0.75年怎么體現(xiàn)的？
老師 經(jīng)典題第二題那種，直接用兩年期債權(quán)×f 2 3 等于三年期債權(quán)的這種平價(jià)公式 是只能零息債權(quán)用嗎？
老師 經(jīng)典題第二題那種，直接用兩年期債權(quán)×f 2 3 等于三年期債權(quán)的這種平價(jià)公式 是只能零息債權(quán)用嗎？
老師我想問一下為什么當(dāng)資產(chǎn)和利率負(fù)相關(guān)時(shí)，F(xiàn)utures是賺錢的啊，這時(shí)候當(dāng)S上升時(shí)R是下降的，但是F=S(1+R)^T,單憑S上升沒辦法判斷F賺錢吧，因?yàn)橥瑫r(shí)利率也下降了呀
這里的價(jià)格和價(jià)值是等價(jià)的嗎
B組合的價(jià)值為什么是St加紅利
沒明白為什么把澳元當(dāng)作標(biāo)的貨幣
為什么限價(jià)指令中空頭是大于等于8進(jìn)行交易，空頭不是賭跌嗎 在止損指令中空頭為什么也是上漲買入
按照交易慣例通常階段發(fā)生在利息計(jì)算期期初怎么理解
請(qǐng)問按照交易管理通常階段發(fā)生在利息計(jì)算期期初怎么理解
例題和這道題里面的AI計(jì)算都是實(shí)際天數(shù)除以coupon之間的天數(shù)，那么之前講的公司債30/360，長期國債actually/actually這些東西計(jì)算應(yīng)急利息是在哪里用的？
這樣做為什么不行？
程寶問答
金程問答