這一塊的凈現(xiàn)金流不應(yīng)該是-3.7%-libor+3.06%么？因?yàn)檫@個(gè)3.7和libor是我付出的錢啊
老師，不太清楚st、fo、ft三個(gè)代表的含義請(qǐng)?jiān)僦v一下。st是t時(shí)刻的現(xiàn)價(jià)嗎，fo是在0時(shí)刻簽的合約價(jià)格，那ft是什么呢？第二個(gè)問題是老師說到t時(shí)刻平倉買入，為什么是買入呢？
老師，第一句說 The risk-free rate is 3.0% per annum ,不是說按年嗎？一定要明確說出復(fù)利方式，如果沒有說在期權(quán)計(jì)算題中就默認(rèn)是連續(xù)復(fù)利嗎？
還有這道題，1.28（1.1/1.3）的4次方。我按1.1/1.3=，yx 4=, *1.28,計(jì)算出來是0.6562，和答案也不一樣，問題上出在哪里啊
750（1.35/1.2）的0.5次方，用計(jì)算器按0.5次方是不是按Yx鍵，按0.5？我算出來的數(shù)誰795.4951，和老師算出來的755.4946不一樣，問題出在哪里？
1. per annum 為啥是用連續(xù)復(fù)利來計(jì)算??？ 不屬于discrete compounding嗎？ 2. pv(k)是無風(fēng)險(xiǎn)投資的意思啊，所以為什么乘42？ 而不是56？
折現(xiàn)時(shí)，分母為什么不用加上?次方？不是只折現(xiàn)了90天嗎？
最后一行，這個(gè)20和21是怎么推斷的呢？ 為什么5%就是20 呢？
老師，這題求coupon為什么用利率3.5??e的-5%次方？
這題題干沒有說是利率互換還是貨幣互換吧？按照解題方式應(yīng)該是利率互換的第一種，利率互換不收本金，怎么能用計(jì)算機(jī)TVM來算？講義上講的是等比數(shù)列求和那種。
還是不明白計(jì)算第一筆現(xiàn)金流的時(shí)候所用到的floating rate為什么直接是the last payment而不是直接從0到0.25時(shí)刻的即期利率？
老師，C選項(xiàng)，OTC市場CCP交易為何平倉困難
buy the box or sell the box是指什么操作？
能用XXXYYY的形式解釋下英歐澳新和其他貨幣定價(jià)形式的不同嗎？
為什么遠(yuǎn)期的long方是支固定相當(dāng)于borrowing，而這里期貨的long方就是收固定投資？遠(yuǎn)期long方的久期為負(fù)，期貨long方久期為正，對(duì)嗎？
程寶問答
金程問答