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操作風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)
清算（clearing）分三個(gè)不同的程度。清算，本身的特點(diǎn)是撮合雙方的交易，協(xié)調(diào)雙方的交易。 第一種是直接清算（direct clearing），指的是雙方之間進(jìn)行的一個(gè)清算的操作，沒有第三方參與
income是Income statement的數(shù)據(jù)。在這點(diǎn)上不知如何區(qū)分SMA與 BIA和SA的不同，是否數(shù)據(jù)來源相當(dāng)于是同樣的呢？操作風(fēng)險(xiǎn)衡量資本金的四個(gè)方法里，是否只有AMA用的是損失數(shù)據(jù)(以便構(gòu)建損失分布)，而BIA SA SMA的數(shù)據(jù)來源不知有何區(qū)別，求老師指點(diǎn)
操作風(fēng)險(xiǎn)AMA的方法構(gòu)建sererity distribution中 可以用lognormal distribution構(gòu)建，所以可以理解為構(gòu)建損失嚴(yán)重性用右尾呢？（還是理解得好勉強(qiáng)( ▼-▼ ) 老師這里
老師 pension fund的sponser不是owner嗎？關(guān)于這道題C, db plan的owner是雇員，而面臨損失是公司的自己投資操作問題 雇員不受影響呀，還是覺得C應(yīng)該是對(duì)的才對(duì)。而關(guān)于
實(shí)務(wù)操作中，8月頭的12天的AI和9月頭的12天的AI應(yīng)該是不一樣的吧。mortgage repayment按題目理解應(yīng)該是發(fā)生在每月的最后一天。這樣8月1日到12日的AI用face value
老師，關(guān)于Q63題，有個(gè)地方?jīng)]想明白。就是 我們這樣用frequency distribution和severity distribution的期望值，再相乘的思想。是否和操作風(fēng)險(xiǎn)AMA計(jì)算兩個(gè)
，但是在theshold之上就都可以包含進(jìn)去。 3.操作風(fēng)險(xiǎn)中，關(guān)于AMA方法卷積的計(jì)算，是否還在今年考綱內(nèi)？ 非常感謝！
老師，操作風(fēng)險(xiǎn)有兩個(gè)case,一個(gè)是2005年金融危機(jī)前的sell equity COS＋buy mezz CDS 這個(gè)因?yàn)榧僭O(shè)相關(guān)系數(shù)是static 導(dǎo)致了什么結(jié)果？（忘記了。） 老師這個(gè)case
Q49. 關(guān)于選項(xiàng)A, 請(qǐng)問老師這里A說，低相關(guān)系數(shù)rho,低系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)beta, 是非流動(dòng)性資產(chǎn)的特征嗎？感覺描述的不太對(duì)呀，操作風(fēng)險(xiǎn)講Case2次貸危機(jī)的時(shí)候 其中一個(gè)假設(shè)是“低相關(guān)性”，所以
查三次表呀？分子兩次 還有最后算出中括號(hào)里的？ 以及，老師 我不太會(huì)查N^(-1) 這種咋查表呀。以前查表是N(-d2)=1-N(d2)， 但這種負(fù)一次方的是怎么操作的呢？是否可以再化簡(jiǎn)公式 就是中括號(hào)外的N與分子的兩個(gè)N^(-1)抵消之類的呢( ▼-▼ ) 好難哇
=1，從而計(jì)算出payoff? 2.這里要求earn 7%, 對(duì)于FRA而言，我們的初衷是借錢，是支固定收浮動(dòng)，但這里是earn 7%,意味著我們是反向操作，short FRA,所以是支浮動(dòng)收固定
老師，操作風(fēng)險(xiǎn)百題76題，我聽百題講解，選項(xiàng)2老師糾正說 a bank can incorporate into its IRC model any securitization
TBA： 10,000,000 x (1 - 1%) x (101.73 + 0.0017) = 10,071,438.30 以上操作獲利：10,200,170 + 51,000.85
62題有幾個(gè)疑惑 1:C選項(xiàng)關(guān)于MRC基礎(chǔ)班里只介紹了IMA，SA都是信用風(fēng)險(xiǎn)的，我找不到這個(gè)知識(shí)點(diǎn)，請(qǐng)告訴我在基礎(chǔ)班操作風(fēng)險(xiǎn)講義哪一頁 2:關(guān)于Basel 三的finalizing終極版里只提到
，然后再到市場(chǎng)long了一筆合約（這筆合約應(yīng)該是在借款人與貸款人簽訂借款合同的同時(shí)去現(xiàn)貨市場(chǎng)操作的吧？），這樣就和期貨市場(chǎng)的對(duì)手賭對(duì)了方向，價(jià)格超過了Delivery price,那么對(duì)手就要
程寶問答
金程問答