全部 >
操作風(fēng)(fēng)險
income是Income statement的數據。在這點上不知如何區(qū)分SMA與 BIA和SA的不同，是否數據來源相當于是同樣的呢？操作風險衡量資本金的四個方法里，是否只有AMA用的是損失數據(以便構建損失分布)，而BIA SA SMA的數據來源不知有何區(qū)別，求老師指點
操作風險AMA的方法構建sererity distribution中 可以用lognormal distribution構建，所以可以理解為構建損失嚴重性用右尾呢？（還是理解得好勉強( ▼-▼ ) 老師這里
老師 pension fund的sponser不是owner嗎？關于這道題C, db plan的owner是雇員，而面臨損失是公司的自己投資操作問題 雇員不受影響呀，還是覺得C應該是對的才對。而關于
實務操作中，8月頭的12天的AI和9月頭的12天的AI應該是不一樣的吧。mortgage repayment按題目理解應該是發(fā)生在每月的最后一天。這樣8月1日到12日的AI用face value
老師，關于Q63題，有個地方沒想明白。就是 我們這樣用frequency distribution和severity distribution的期望值，再相乘的思想。是否和操作風險AMA計算兩個
，但是在theshold之上就都可以包含進去。 3.操作風險中，關于AMA方法卷積的計算，是否還在今年考綱內？ 非常感謝！
老師，操作風險有兩個case,一個是2005年金融危機前的sell equity COS＋buy mezz CDS 這個因為假設相關系數是static 導致了什么結果？（忘記了。） 老師這個case
Q49. 關于選項A, 請問老師這里A說，低相關系數rho,低系統(tǒng)性風險beta, 是非流動性資產的特征嗎？感覺描述的不太對呀，操作風險講Case2次貸危機的時候 其中一個假設是“低相關性”，所以
查三次表呀？分子兩次 還有最后算出中括號里的？ 以及，老師 我不太會查N^(-1) 這種咋查表呀。以前查表是N(-d2)=1-N(d2)， 但這種負一次方的是怎么操作的呢？是否可以再化簡公式 就是中括號外的N與分子的兩個N^(-1)抵消之類的呢( ▼-▼ ) 好難哇
=1，從而計算出payoff? 2.這里要求earn 7%, 對于FRA而言，我們的初衷是借錢，是支固定收浮動，但這里是earn 7%,意味著我們是反向操作，short FRA,所以是支浮動收固定
老師，操作風險百題76題，我聽百題講解，選項2老師糾正說 a bank can incorporate into its IRC model any securitization
TBA： 10,000,000 x (1 - 1%) x (101.73 + 0.0017) = 10,071,438.30 以上操作獲利：10,200,170 + 51,000.85
62題有幾個疑惑 1:C選項關于MRC基礎班里只介紹了IMA，SA都是信用風險的，我找不到這個知識點，請告訴我在基礎班操作風險講義哪一頁 2:關于Basel 三的finalizing終極版里只提到
，然后再到市場long了一筆合約（這筆合約應該是在借款人與貸款人簽訂借款合同的同時去現貨市場操作的吧？），這樣就和期貨市場的對手賭對了方向，價格超過了Delivery price,那么對手就要
圖中的CLN示例，三個問題請問老師， 1.老師講課時提到，投資者“期初”投入15m，是不是表示以后會追加投資?是的話什么時候追加？是根據不同投資項目的具體約定操作？還是說15m損失完了就結束了
程寶問答
金程問答
