這道題考察的是futures price的計(jì)算步驟。麻煩老師詳細(xì)講一遍吧？中文的
這個(gè)題目老師是不是講錯(cuò)了，B選項(xiàng)說的是issrance，發(fā)行，不是保險(xiǎn)，如果真是保險(xiǎn)的話，應(yīng)該跟回收率是有關(guān)系的吧
detal-normol 要遵守正態(tài)分布嗎
這題目做的時(shí)候，一看連續(xù)復(fù)利直接就把AB排除了。。不可能那么齊整
紅色部分麻煩講下，結(jié)合該例題在分析下
比較優(yōu)勢(shì)，是交叉比較還是豎向比較？
看不懂，清解釋
這個(gè)題目是不是直接用每個(gè)債券之前的收益率和增加2%后的收益率折現(xiàn)出價(jià)格相減就行了，我看跟結(jié)果也比較相近。
麻煩老師提供下用第二種計(jì)算Forward Exchange Rates？
用CAPM計(jì)算就是指的用SML的表達(dá)式算嗎，之前不是還有個(gè)CML的表達(dá)式
例題中支GBP收EUR,整個(gè)的現(xiàn)金流是不是處理是否為， 支EUR本金，收GBP本金 收GBP利息，支EUR利息 收GBP本金，支EUR本金
如何確定方向，為什么是美元減去歐？
改造相同剩余期限的利率互換協(xié)議時(shí)，必須要要求從當(dāng)前時(shí)間構(gòu)造，即構(gòu)造價(jià)值是0？
為什么剛買入時(shí)沒有價(jià)值？
利率互換不區(qū)分多頭和空頭嗎？
程寶問答
金程問答