老師好，本題股票和期權(quán)價格相等，為什么Nd2不是0呢？
零息債券的到期收益不就等于ytm嗎
零息債券的到期收益不就等于ytm嗎
組合的DV零一等于每個債券的KR01的和嗎？還是說D V零一只是針對平行移動K r01是針對不平行,那么DV零一和K r01他們他們之間就沒有什么公式。 謝謝
組合的DV01,KR01和單個債券的有什么關(guān)系？ DV01和KR01之間有什么關(guān)系？(公式)
不好意思 上個問題我想問的是 債券贖回價格有沒有可能低于面值 但高于購買價格？ 同樣 債券回購價格有沒有可能高于債券面值？
債券價格有沒有可能低于面值 但高于購買價格
DV01 的單位是什么？是具體的多少元嗎？還是百分數(shù)？
為什么當利率下降，用久期加凸性衡量債券價格小于真實價格？當利率上升，用久期加圖形衡量債券價格大于真實價格
DV01 到底有幾個公式，分別是什么？
這里沒聽明白，之前不是說gama 等于0嗎？為什么現(xiàn)在又說不等于0了不能對沖了
連續(xù)復(fù)利時，麥考利久期的公式是什么？
為什么股票價格上升，期權(quán)價值下跌，這里老師指的是持有裸看跌期權(quán)的情形下嗎
為什么我查出來N（0.2051）=0.5793。查表是縱列確定小數(shù)點后一位。然后橫列確定小數(shù)點后兩位嗎？考試的時候的表也是長這個樣子的嗎
Z值百分之九十九置信區(qū)間取值不是2.58嗎，難不成這不是正太分布，是Z分布
程寶問答
金程問答