Za取值 99%置信區(qū)間不是2.58嗎？ 95%是1.96？
年金與債券的區(qū)別是什么？“年金基于的面值”是什么？現(xiàn)實意義是什么？是否只需要記住，看到有年金，F(xiàn)V就是 0，而債券不是？
構(gòu)造這樣一個債券組合怎么就會無風險了？請詳細說明 最后的收益可否通過一個式子表達出來？ 復(fù)制債券，有沒有可能復(fù)制出來，新的那個債券是被高估？
Y最后用計算器要怎么算出來，不會算
為什么d1不是用這個公式？
看不明白這題解析，感覺上課老師說過maturity越長風險越大越需要價格降低來彌補，價格降低不就意味著ytm上升嗎
可不可以麻煩老師演示一下考試要怎么算才算得快？如果用計算器輔助計算的話
options on currency 的公式是啥啊，幫忙寫一下
currency option的定價公式是啥呀，視頻課程與教材中沒寫
老師，你好，這道題，我算出d1和d2后，不知道如何得出N（d1）和N（d2），都說查表可以得出，哪里有表？考試的時候會有嗎？沒有的話，怎么辦？
當St=22,這里為什么short 1份 call的價值是-1啊,他還有賣出期權(quán)的獲得的錢啊
為什么7.75要除以2啊，不應(yīng)該在182天的時候才是7.75%除以2嗎
老師好，根據(jù)今年考綱變動提出identify the factors的要求，結(jié)合您給出的例題，是不是可以理解可能有以下考法：識別factor時，1）三類很重要，平行移動、斜率增加、扭動類bowing；2）以及factor的方差占總方差越大越重要，需要考慮識別出來。
老師好，在這個表格里，ten year key rate shift在15年期的spot rate maturity對應(yīng)的數(shù)字為什么不是0，而是1？
這里的1015是不包括第一次付息的15的是吧
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