為什么我不能先算Vcall 然后減去theta對(duì)值的影響啊
老師好，圖片中求VaR的公式，不適用于期權(quán)、債券，只適用于股票嗎？
老師好，這道題是不是也可以不算，根據(jù)S大于K的call option，已知德爾塔大于0.5，但不算deep in the money(50與49)，所以德爾塔也不是1；排除幾個(gè)答案，只能選A
老師好，根據(jù)選項(xiàng)，我將B理解成long call，將C理解成short put。如是short put損失最大就是把價(jià)格跌完，可是long call是沒有限制的，所以認(rèn)為B風(fēng)險(xiǎn)更大，請(qǐng)問這樣理解為什么不對(duì)？因?yàn)閾p失最大，不代表風(fēng)險(xiǎn)最大嗎
看到平臺(tái)上一個(gè)老師的解答說期權(quán)價(jià)值就是期權(quán)費(fèi)，期權(quán)價(jià)格可以理解為current place，那我是不是可以理解成在簽訂期權(quán)時(shí)期權(quán)費(fèi)等于current price，那么零時(shí)刻，期權(quán)價(jià)值就等于期權(quán)價(jià)格
麻煩老師解釋一下這個(gè)公式 謝謝
老師好，印象中美國(guó)國(guó)債默認(rèn)半年付息，這道題題干沒有明說，為什么默認(rèn)一年付一次息呢？
老師為什么這么做不對(duì)啊
老師，我記得有個(gè)公式是delta p=-久期*市場(chǎng)頭寸*波動(dòng)率+0.5*凸性*市場(chǎng)頭寸*波動(dòng)率的平方。為什么這里不用這個(gè)公式啊？
那個(gè)折現(xiàn)那邊沒聽懂，為什么可以（1+3%/2）*（1+1%/2）啊
老師好，這里為什么不能用二叉樹求10天以后的期權(quán)價(jià)值啊
此處是要計(jì)算看漲期權(quán)價(jià)值，最后一步卻搞了一個(gè)看跌期權(quán)，是不是寫u錯(cuò)了，還有看漲期權(quán)bsm定價(jià)公式（倒數(shù)第二個(gè)）為什么大T寫著0.4167而不是0.5，和老師教學(xué)不符合啊。還有，題目提供的7.43是什么
這里的FV為什么是1000，而不是1050
老師，為什么先對(duì)沖gamma??？為什么gamma是用option對(duì)沖，delta用stock對(duì)沖??？
這里的VAR（1%）是不是和天數(shù)和損失金額無(wú)關(guān)啊。只代表了有1%的情況會(huì)損失VAR(1%)的錢
程寶問答
金程問答