全部 >
操作風(fēng)險(xiǎn)
老師，操作風險有兩個case,一個是2005年金融危機前的sell equity COS＋buy mezz CDS 這個因為假設相關系數是static 導致了什么結果？（忘記了。） 老師這個case
Q49. 關于選項A, 請問老師這里A說，低相關系數rho,低系統(tǒng)性風險beta, 是非流動性資產的特征嗎？感覺描述的不太對呀，操作風險講Case2次貸危機的時候 其中一個假設是“低相關性”，所以
=1，從而計算出payoff? 2.這里要求earn 7%, 對于FRA而言，我們的初衷是借錢，是支固定收浮動，但這里是earn 7%,意味著我們是反向操作，short FRA,所以是支浮動收固定
老師，操作風險百題76題，我聽百題講解，選項2老師糾正說 a bank can incorporate into its IRC model any securitization
TBA： 10,000,000 x (1 - 1%) x (101.73 + 0.0017) = 10,071,438.30 以上操作獲利：10,200,170 + 51,000.85
t-statistic,a. t = 9.7, accept b. t = 0.7, rejectbesides, for revision, historical var is n
什么關系？年化均值應該是N多個年來平均下來求到的，但一年內每天的均值頂多是搜集了252天的算了個平均數，所以這個不應該除以天數吧？
treasury bond future，才能起到對沖作用。那么short多少呢？于是才用N=DsVs/DfVf得出合同份數。
老師，請問gpt這個解釋正確嗎？我不是很理解，在前一頁ppt當中，我們學習了，當n足夠大時，然后我們收集了很多份樣本，然后每一份樣本當中的最大值提取出來組成的分布該如何判斷，那么在這個時候，我們已經
導致虧損的嗎，那不應該是現貨大于了期貨了嗎，不應該選D嗎。而且從基差風險的角度，在long futures的時候，有-F0-(S-Ft)嗎，如果按照答案說的contango，現貨小于期貨，那這個公式里的括號的值就會小啊，基差風險也會小啊
老師的兩種算法 右邊綠色框里是梁老師的算法 有點混淆這個概念 我有如下幾個問題 1. 如果直接用N=20 折現到2005/7/1時刻 1135.90 為什么在表格里等于Clean Price 此時
老師講義這里式子(F0.5-1算這個式子)是不是有問題??？？跟前面公式不太一致??！我知道在這個表格里邊給的都是年化的利率。如果現在就好比知道了，0.5年的年化即期利率是0.94%，一年期的年化
，這個我大致可以理解。第二因為是半年解析，我既然算出了遠期，我為什么沒用e的冪8%乘以0.25，再議1+r/2的冪2乘以0.25，就是我算的方框內容2。第三我約定的K是寫在0時刻，算出來的F是寫到12時刻嗎？看我寫在紙上的算法。覺得有點怪，請老師指導。謝謝了
62題有幾個疑惑 1:C選項關于MRC基礎班里只介紹了IMA，SA都是信用風險的，我找不到這個知識點，請告訴我在基礎班操作風險講義哪一頁 2:關于Basel 三的finalizing終極版里只提到
，然后再到市場long了一筆合約（這筆合約應該是在借款人與貸款人簽訂借款合同的同時去現貨市場操作的吧？），這樣就和期貨市場的對手賭對了方向，價格超過了Delivery price,那么對手就要
程寶問答
金程問答
