之前課程有講過債券在一般復(fù)利情況下的公式如圖，如果放在老師這里的舉例中，怎么來理解呢？mn分別是什么呢？
請問這題里的F(1.645)和F(2.33)的值是怎么得出來的？
vary 表示啥意思啊
老師你好，請講解一下，如何理解賣賣平價(jià)公式呢？我能理解字面意思，買入一個(gè)看跌期權(quán)加上資產(chǎn)標(biāo)的，等于一份看跌期權(quán)加上借款折現(xiàn)。也能理解，這個(gè)公式成立，是因?yàn)楫?dāng)市場有效的時(shí)候，左右應(yīng)該相等。但是我感覺我不是很能理解背后邏輯，如果不等就會(huì)存在市場無效或者套利嗎？如何理解這個(gè)公式呢，并且這里面的借款折現(xiàn)，還能理解成為債券。并且PV(X)，這個(gè)x還是執(zhí)行價(jià)格。并且，通過變形還可以引入遠(yuǎn)期合同。我感覺我有點(diǎn)不太理解這個(gè)公式，我又說不太出來具體哪里不能理解。
p p t沒講完
老師你好，為什么call 與put option里面，美式期權(quán)與歐式期權(quán)的最高最低價(jià)的差別不一樣呢？
每一年的surplus premium折現(xiàn)后匯總理論上應(yīng)該等于0吧？
黑線框起來的，如果相關(guān)性為0，滿足公式。但是獨(dú)立判斷條件也是這個(gè)公式，為啥不能明變這兩個(gè)變量相關(guān)性為0就是獨(dú)立的？
如果兩個(gè)隨機(jī)變量協(xié)方差為0則是否獨(dú)立
u?Unless the zero covariance, the expectation function is non- multiplicative. 如何理解這句話
老師，請問標(biāo)紅色部分如何理解？
正太部分中的9代表的是標(biāo)準(zhǔn)差嗎？
中前面的符號帶代表的是什么意思
A選項(xiàng)沒聽懂，為什么1-概率=置信區(qū)間？老師講課也太不負(fù)責(zé)了吧，什么叫不能理解就記下來，這是講課的態(tài)度嗎？？
樣本中n如何理解，比如總體方差1000，樣本方差n=50,是隨機(jī)取50個(gè)嗎？，那計(jì)算出的樣本均值都是隨機(jī)變動(dòng)的嗎，每次計(jì)算的結(jié)果都不一樣嗎？
程寶問答
金程問答