System-side interactions and feedback effects，老師，壓力測試的場景很難遇到，應(yīng)該很難有反饋效應(yīng)吧
跟時間沒有關(guān)系嗎，遠(yuǎn)期利率的時間是0.25年呀
為什么前面11分54秒的圖跟這個不一樣
老師您好，圖中畫圈2的那一條，為什么持證了還不讓說?還會永久或者暫時的剔除會員
老師好 可以貼一下這個相關(guān)知識點嗎 謝謝
書上這個算出來，美式大于歐式
老師，從已知看這支債權(quán)至少8年多期限，肯定不是短期國債了，為什么調(diào)整AI時用的是act/act而不是30/360呢？
老師您好，請問哪些人出借資金？在經(jīng)濟危機沒有發(fā)生之前他們?yōu)槭裁匆鼋栀Y金？
老師你好我想問一個比較基礎(chǔ)的問題就是，這里連續(xù)復(fù)利e^rm,有時候在r上做除法 有時候在m上做除法，就是有時候m會是1.5什么的，有時候r就要除以期數(shù)，可以幫我看一下嗎
老師這里的買入短期賣出長期是怎么產(chǎn)生負(fù)theta 負(fù)vaga 正gamma的啊
老師為什么賣出期權(quán)會有負(fù)gamma和負(fù)Vega敞口呢
同方差是怎么來著呀
老師 這里operational risk的損失分布，它很少有g(shù)ain 那不應(yīng)該是右邊是gain 左邊是loss嗎 左邊的概率要大些呀
老師好 請問R方公式里的ESS TSS分別代表什么呢
請問老師，這里說利率平行上移，那整體bond price是下降的，為什么說barbell相比bullet更好是因為凸性，這個具體的邏輯是怎么樣的？我理解的是barbell bond比如在1年期和10年期有現(xiàn)金流，利率上升債券價格下降，不是應(yīng)該對10年期的現(xiàn)金流影響更大嗎，因為duration更大？所以如果要構(gòu)建duration neutral組合應(yīng)該short barbell long bullet呀？
程寶問答
金程問答